银行外汇风险和利率风险管理--基于同时对冲和分开对冲套期保值的实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 绪论	第8-15页
·研究背景与研究动机	第8-13页
·利率风险概述	第8-9页
·汇率风险概述	第9-10页
·我国利率风险与汇率风险管理现状	第10-12页
·问题的提出及研究动机	第12-13页
·研究内容及框架	第13页
·研究难点及限制	第13-15页
2 套期保值相关文献综述	第15-27页
·国外相关研究综述	第15-25页
·套期保值理论的发展	第15-18页
·套期保值比率的确定	第18-25页
·国内相关研究概述	第25-27页
3 模型建立及套期保值过程分析	第27-46页
·建立模型	第27-33页
·基本模型阐述	第27-29页
·分开对冲策略的模型建立	第29-30页
·同时对冲策略的模型建立	第30-33页
·实证研究分析	第33-46页
·数据收集	第33页
·多元GARCH模型下最优套期保值比率的确定	第33-42页
·两种对冲效果的比较	第42-44页
·改进模型下的统计显著性检验	第44-46页
4 研究结论及相关政策建议	第46-55页
·实证研究结论	第46-47页
·我国银行业发展现状及未来发展展望	第47-51页
·现阶段我国银行业发展情况	第47-49页
·我国银行业未来发展展望	第49-51页
·研究结论对我国银行业发展的价值	第51-55页
·利率风险管理的政策建议	第51-52页
·汇率风险管理的政策建议	第52-55页
参考文献	第55-58页
后记	第58-59页