外汇期权定价问题的研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 绪论	第10-16页
·研究背景和意义	第10-11页
·国内外研究概况	第11-14页
·国外研究现状	第11-12页
·国内研究现状	第12-14页
·论文的主要研究工作及研究意义	第14-16页
第2章 预备知识	第16-24页
·期权及其定价	第16-19页
·外汇期权	第16-18页
·期权交易到期日价值的损益	第18-19页
·期权定价有关的基本假设	第19-21页
·关于金融市场的基本假设	第19-20页
·与期权定价有关的随机过程	第20-21页
·外汇期权的定价模型	第21-22页
·本章小结	第22-24页
第3章 外汇期权的定价	第24-44页
·随机微分方程法证明 G-K 模型	第24-29页
·保险精算定价法证明 G-K 模型	第29-35页
·外汇期权的二叉树定价模型	第35-43页
·单期二叉树定价模型	第36-39页
·二期二叉树定价模型	第39-40页
·n 期二叉树模型	第40-43页
·本章小结	第43-44页
第4章 改进模型下外汇期权的定价	第44-58页
·二叉树定价模型与 G-K 定价模型的关系	第44-47页
·正态跳扩散模型下外汇期权的定价	第47-52页
·模型假设	第48页
·推导外汇期权定价模型	第48-52页
·正态跳扩散模型下期货期权的定价	第52-57页
·期货期权的正态跳扩散市场模型	第52-57页
·本章小结	第57-58页
结论	第58-59页
参考文献	第59-62页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果	第62-63页
致谢	第63-64页
作者简介	第64页