基于信用违约互换定价理论的商业银行信用风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·CDS定价模型的国外研究现状 | 第11-15页 |
| ·CDS定价模型的国内研究现状 | 第15页 |
| ·研究思路、框架及创新之处 | 第15-18页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·本文框架 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 CDS一般定价模型 | 第18-25页 |
| ·CDS基本原理 | 第18-20页 |
| ·CDS的基本概念 | 第18-19页 |
| ·CDS与信用风险管理 | 第19-20页 |
| ·CDS一般定价模型 | 第20-24页 |
| ·CDS的现金流 | 第20-21页 |
| ·基本假设 | 第21页 |
| ·CDS一般定价模型 | 第21-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第三章 回收率与违约概率负相关下的CDS定价 | 第25-36页 |
| ·回收率与违约概率的负相关性 | 第25-32页 |
| ·回收率与违约概率的负相关模型 | 第27-30页 |
| ·违约概率与违约强度的关系 | 第30页 |
| ·回收率与违约强度的负相关模型 | 第30-32页 |
| ·回收率与违约概率负相关下的CDS定价模型 | 第32-34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 第四章 考虑交易对手违约传染风险的CDS定价 | 第36-59页 |
| ·交易对手风险 | 第36-38页 |
| ·交易对手违约传染风险 | 第38-40页 |
| ·Jarrow-Yu违约传染模型 | 第40-44页 |
| ·违约过程 | 第40-41页 |
| ·环形违约 | 第41-43页 |
| ·测度变换 | 第43-44页 |
| ·考虑交易对手违约传染的CDS定价 | 第44-55页 |
| ·Jarrow-Yu模型下的CDS定价 | 第45-48页 |
| ·指数衰减违约传染模型下的CDS定价 | 第48-52页 |
| ·定价结果的对比分析 | 第52-55页 |
| ·对回收率风险与交易对手风险的综合考虑 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57-59页 |
| 第五章 CDS定价理论在我国的实际应用 | 第59-69页 |
| ·从债券价格中估计违约强度 | 第59-60页 |
| ·CDS定价理论的具体应用 | 第60-64页 |
| ·CDS在商业银行信用风险管理中的应用 | 第64-66页 |
| ·我国商业银行面临的信用风险 | 第64-65页 |
| ·CDS在信用风险管理中的优势 | 第65-66页 |
| ·发展我国CDS市场的建议 | 第66-69页 |
| 结论与展望 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 在学研究成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附录 | 第78-83页 |
