| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、国外研究综述 | 第11-12页 |
| 二、国内研究综述 | 第12-14页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 一、总体思路 | 第14页 |
| 二、研究内容 | 第14-15页 |
| 三、研究方法 | 第15页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 一、可能的创新之处 | 第15-16页 |
| 二、主要不足 | 第16-17页 |
| 第二章 股市规模与市场波动性的定性分析 | 第17-30页 |
| 第一节 股市规模和市场波动性的理论分析 | 第17-21页 |
| 一、基于经济发展的视角 | 第17-18页 |
| 二、基于政策因素的视角 | 第18-19页 |
| 三、基于风险因素的视角 | 第19-20页 |
| 四、基于供求均衡原理的视角 | 第20-21页 |
| 第二节 我国股市规模的统计性描述 | 第21-24页 |
| 一、股市规模度量指标的选取意义 | 第21页 |
| 二、股市规模发展的统计性描述 | 第21-24页 |
| 第三节 市场波动性的特征分析 | 第24-27页 |
| 一、研究方法与数据选取 | 第24-25页 |
| 二、上海股票市场收益率波动性的实证分析 | 第25-27页 |
| 三、市场波动性特征 | 第27页 |
| 第四节 本文的分析思路与实证方法 | 第27-30页 |
| 一、文章的分析思路 | 第27-28页 |
| 二、实证方法介绍 | 第28-30页 |
| 第三章 股市规模与市场波动性之间相互影响的实证研究 | 第30-40页 |
| 第一节 变量的选取 | 第30-32页 |
| 一、股市规模与市场波动性变量选取指标 | 第30-31页 |
| 二、变量的处理分析 | 第31-32页 |
| 第二节 股市规模和波动性的实证分析 | 第32-40页 |
| 一、ADF检验 | 第32-33页 |
| 二、VAR模型的构建 | 第33-37页 |
| 三、基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第37-38页 |
| 四、基于VAR模型的方差分解分析 | 第38-40页 |
| 第四章 股市规模与市场波动性之间相互影响的原因分析 | 第40-44页 |
| 第一节 股票市场的宏观因素 | 第40-41页 |
| 一、股票市场本身存在的制度缺陷 | 第40页 |
| 二、证券市场的泡沫问题严重 | 第40-41页 |
| 三、法律法规的滞后 | 第41页 |
| 第二节 股票市场的微观因素 | 第41-44页 |
| 一、上市公司质量不高 | 第41-43页 |
| 二、投资者行为的影响 | 第43-44页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第44-47页 |
| 第一节 研究结论 | 第44-45页 |
| 第二节 政策建议 | 第45-47页 |
| 一、完善证券市场的运行机制 | 第45页 |
| 二、健全证券市场的法律法规制度 | 第45-46页 |
| 三、规范投资者的行为 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间科研及学术成果 | 第56页 |