基于习惯形成的利率期限结构及其应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-13页 |
| 一、国外研究文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的研究框架 | 第13页 |
| 第四节 创新点及不足 | 第13-15页 |
| 第二章 利率期限结构与习惯形成理论 | 第15-29页 |
| 第一节 利率期限结构形成的假说 | 第15-18页 |
| 一、预期理论 | 第15-17页 |
| 二、市场分割理论 | 第17页 |
| 三、流动性偏好理论 | 第17-18页 |
| 第二节 习惯形成理论 | 第18-22页 |
| 一、习惯形成定价模型的定义 | 第18-20页 |
| 二、基于习惯形成的资产定价模型 | 第20-22页 |
| 第三节 基于习惯形成的利率期限结构模型 | 第22-29页 |
| 一、效用函数的假定 | 第23-25页 |
| 二、通货膨胀 | 第25-26页 |
| 三、债券价格 | 第26-29页 |
| 第三章 基于习惯形成的利率期限结构的实证研究 | 第29-45页 |
| 第一节 参数估计方法 | 第29-30页 |
| 第二节 数据说明 | 第30-32页 |
| 第三节 Neson-Siegel模型的估计结果 | 第32-33页 |
| 第四节 通货膨胀过程 | 第33-36页 |
| 第五节 基于习惯形成的利率期限结构的实证分析 | 第36-45页 |
| 一、参数校正 | 第36-38页 |
| 二、结果分析 | 第38-41页 |
| 三、模拟 | 第41-45页 |
| 第四章 结论及进一步研究方向 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第55页 |
