| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-12页 |
| 一、选题背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第12-15页 |
| 一、关于寿险资金投资风险的文献综述 | 第12-13页 |
| 二、关于CVaR模型的文献综述 | 第13-15页 |
| 第三节 本文的研究方法及研究内容 | 第15-16页 |
| 一、研究方法 | 第15页 |
| 二、研究内容 | 第15-16页 |
| 第四节 论文的或有创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第17-26页 |
| 第一节 CVaR模型的基本原理 | 第17-22页 |
| 一、VaR模型简述 | 第17-18页 |
| 二、CVaR定义及参数选择 | 第18-21页 |
| 三、CVaR计算分析 | 第21-22页 |
| 第二节 基于GARCH族模型的CVaR计算 | 第22-24页 |
| 一、GARCH族模型简述 | 第22-23页 |
| 二、基于EGARCH模型的CVaR计算 | 第23-24页 |
| 第三节 CVaR模型的延伸 | 第24-26页 |
| 一、投资组合CVaR | 第24页 |
| 二、边际CVaR | 第24-25页 |
| 三、成分CVaR | 第25-26页 |
| 第三章 我国寿险资金投资现状及风险分析 | 第26-31页 |
| 第一节 寿险资金规模增长情况 | 第26-27页 |
| 第二节 我国寿险资金投资现状 | 第27-29页 |
| 一、投资结构分析 | 第27-28页 |
| 二、投资收益分析 | 第28页 |
| 三、投资风险分析 | 第28-29页 |
| 第三节 中国人寿直接入市投资风险分析 | 第29-31页 |
| 第四章 基于CVaR模型的中国人寿资金入市风险实证分析 | 第31-41页 |
| 第一节 数据样本及统计特征分析 | 第31-35页 |
| 一、数据的选取及处理 | 第31-32页 |
| 二、数据的统计特征分析 | 第32-35页 |
| 第二节 个股CVaR的计算 | 第35-37页 |
| 一、GARCH模型的参数估计 | 第35-36页 |
| 二、个股CVaR的结果 | 第36-37页 |
| 第三节 基于CVaR的投资组合风险分析 | 第37-41页 |
| 一、投资组合CVaR | 第37-38页 |
| 二、边际CVaR | 第38页 |
| 三、成分CVaR | 第38-39页 |
| 四、风险收益评估 | 第39-41页 |
| 第五章 总结与建议 | 第41-44页 |
| 第一节 总结 | 第41页 |
| 第二节 中国人寿入市投资建议 | 第41-42页 |
| 第三节 CVaR在我国风险管理应用推行建议 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |