基于CreditRisk+模型法上的信用违约组合互换定价研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1、前言 | 第9-13页 |
| ·、研究背景 | 第9-11页 |
| ·、国际环境 | 第9-10页 |
| ·、国内需求 | 第10-11页 |
| ·、研究的意义 | 第11-12页 |
| ·、论文结构安排 | 第12-13页 |
| 2、文献综述 | 第13-19页 |
| ·信用违约互换文献综述 | 第13-16页 |
| ·、结构模型 | 第13-15页 |
| ·、简化模型 | 第15-16页 |
| ·、CreditRisk+模型文献综述 | 第16-17页 |
| ·、国内研究文献 | 第17-19页 |
| 3、CreditRisk+模型及动态化 | 第19-35页 |
| ·、CreditRisk+模型 | 第19-23页 |
| ·、CreditRisk+模型简述 | 第19-20页 |
| ·CreditRisk+模型示意图 | 第20页 |
| ·CreditRisk+模型的设计步骤 | 第20-22页 |
| ·违约相关性 | 第22-23页 |
| ·、引入简化模型下的独立条件假设 | 第23-25页 |
| ·、CreditRisk+模型的动态化 | 第25-35页 |
| ·、资产违约个数的条件概率 | 第25-30页 |
| ·、资产违约个数的无条件概率 | 第30-35页 |
| 4、信用违约组合互换定价 | 第35-41页 |
| ·、有 i 个资产违约的互换原理 | 第35-36页 |
| ·、有 i 个资产违约的违约组合互换定价公式 | 第36-37页 |
| ·、利差关键点与资产违约个数的关系 | 第37-39页 |
| ·、信用违约组合互换定价的显性表达式 | 第39-41页 |
| 5、结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 作者简历 | 第47-48页 |
| 学位论文数据集 | 第48页 |
