| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 2 带随机利率的布朗运动风险模型分红问题 | 第12-16页 |
| ·引言及模型的引入 | 第12页 |
| ·关于 V( x;b)的主要结果 | 第12-16页 |
| 3 随机利率下带干扰的 Poisson-Geometric 过程的风险模型分红问题 | 第16-22页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·关于 V x;b 的微分方程 | 第16-18页 |
| ·关于指数赔付分布的例子 | 第18-20页 |
| ·破产时刻的拉普拉斯变换 | 第20-22页 |
| 4 随机利率下复合 Poisson-Geometric 过程的风险模型分红问题 | 第22-30页 |
| ·引言 | 第22-23页 |
| ·微积分方程 | 第23-24页 |
| ·关于指数赔付分布的例子 | 第24-26页 |
| ·矩母函数及各阶矩 | 第26-30页 |
| 5 随机利率下保费与理赔相关的复合 Poisson 风险模型 | 第30-36页 |
| ·引言及模型的引入 | 第30-31页 |
| ·引理 | 第31-33页 |
| ·主要结果 | 第33-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 作者简历 | 第38-40页 |
| 附件 | 第40页 |