| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 本文使用如下的符号定义 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·期权的定义与分类 | 第13-14页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第14-16页 |
| ·风险中性原理 | 第14页 |
| ·无套利定价原理 | 第14-15页 |
| ·期权的价值分析 | 第15-16页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第16-19页 |
| 第二章 Black-Scholes模型的建立和定价公式的推导 | 第19-30页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes微分方程的推导 | 第20-22页 |
| ·Black-Scholes定价公式的推导 | 第22-28页 |
| ·欧式看涨期权的B-S定价公式 | 第22-27页 |
| ·欧式看跌期权的B-S定价公式 | 第27-28页 |
| ·不付红利的美式看涨期权定价分析 | 第28-30页 |
| ·感性分析 | 第28页 |
| ·理性分析 | 第28-30页 |
| 第三章 美式期权的定价模型 | 第30-34页 |
| ·自由边界问题介绍 | 第30页 |
| ·美式看涨看跌期权定价模型的建立 | 第30-32页 |
| ·抛物型方程的自由边界问题 | 第30-31页 |
| ·变分不等式方程模型 | 第31-32页 |
| ·美式期权定价看涨—看跌对称关系 | 第32-34页 |
| 第四章 美式期权定价模型的有限差分法 | 第34-40页 |
| ·差分方法介绍 | 第34-35页 |
| ·显式差分格式 | 第35-37页 |
| ·隐式差分格式 | 第37-39页 |
| ·方法评价 | 第39-40页 |
| 第五章 二叉树方法 | 第40-44页 |
| ·二叉树期权定价模型介绍 | 第40页 |
| ·二叉树的定价过程 | 第40-41页 |
| ·美式期权的定价 | 第41-42页 |
| ·方法评价 | 第42-44页 |
| 第六章 美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法 | 第44-52页 |
| ·LSM模拟方法的算法实现步骤 | 第44-47页 |
| ·数值实验 | 第47-51页 |
| ·方法评价 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |