程序化交易算法模型的研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-14页 |
| ·程序化交易模型的相关研究 | 第13-14页 |
| ·算法交易模型的相关研究 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文的研究内容结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 程序化交易及模型简介 | 第16-34页 |
| ·程序化交易概述 | 第16页 |
| ·程序化交易的最初形态 | 第16页 |
| ·本文对程序化交易的认识 | 第16页 |
| ·程序化交易发展状况 | 第16-20页 |
| ·程序化交易的应用 | 第20-22页 |
| ·程序化交易的特点 | 第20-21页 |
| ·程序化交易的应用领域 | 第21-22页 |
| ·技术指标分析类模型 | 第22-29页 |
| ·均线交易模型 | 第23-24页 |
| ·布林通道模型 | 第24-26页 |
| ·震荡类指标模型 | 第26-28页 |
| ·人气型指标类模型 | 第28-29页 |
| ·统计类模型 | 第29-34页 |
| ·马尔科夫链预测模型 | 第29-30页 |
| ·ARIMA模型及建模过程 | 第30-34页 |
| 第3章 算法模型及其建模 | 第34-40页 |
| ·在程序化交易中融入算法的思想 | 第34-35页 |
| ·算法交易的定义 | 第34页 |
| ·算法交易在程序化交易中的应用 | 第34-35页 |
| ·交易量加权平均价格算法 | 第35-36页 |
| ·时间加权平均价格算法 | 第36-37页 |
| ·执行差额算法 | 第37-40页 |
| ·执行差额算法概述 | 第37页 |
| ·执行差额算法建模过程 | 第37-40页 |
| 第4章 融入算法思想的程序化交易模型 | 第40-46页 |
| ·改进型的WAP算法 | 第40-42页 |
| ·交易量记忆周期的改进——R/S分析方法 | 第40-42页 |
| ·委托交易量的操作的改进 | 第42页 |
| ·股票价格的预测模型 | 第42-44页 |
| ·融入算法思想的程序化交易模型的流程图 | 第44-46页 |
| 总结与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
