| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文的研究工作及内容安排 | 第11-13页 |
| 2 金融风险测度方法介绍 | 第13-23页 |
| ·名义值法 | 第13页 |
| ·敏感度分析法 | 第13页 |
| ·波动性方法 | 第13-14页 |
| ·VaR | 第14-20页 |
| ·CVaR | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 正态分布下的证券投资组合模型 | 第23-28页 |
| ·均值-方差模型 | 第23-24页 |
| ·均值-VaR 模型 | 第24-25页 |
| ·均值-CVaR 模型 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 Beta 分布下均值-VaR 和均值-CVaR 模型的证券组合选择 | 第28-35页 |
| ·问题描述 | 第28-29页 |
| ·均值-VaR 模型 | 第29-32页 |
| ·均值-CVaR 模型 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 5 Beta 分布下证券组合选择的实证研究 | 第35-43页 |
| ·数据来源和基本处理 | 第35-36页 |
| ·正态分布下均值-方差模型的证券组合选择和有效前沿 | 第36-37页 |
| ·Beta 分布下均值-VaR和均值-CVaR 模型的证券组合选择和前沿 | 第37-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 6 全文总结与研究展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
