基于Logistic模型和KMV模型的我国上市公司违约率实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12页 |
| ·论文创新和不足 | 第12-14页 |
| 2 LOGISTIC模型和KMV模型概述 | 第14-19页 |
| ·LOGISTIC模型概述 | 第14-16页 |
| ·二分类Logistic模型 | 第14-15页 |
| ·有序多分类Logistic模型 | 第15-16页 |
| ·KMV模型 | 第16-19页 |
| 3 基于LOGISTIC模型的违约概率测度 | 第19-36页 |
| ·研究对象和样本的确定 | 第19-21页 |
| ·研究对象的确定 | 第19页 |
| ·样本选择 | 第19-21页 |
| ·模型指标的选择和处理 | 第21页 |
| ·主成分分析和因子分析 | 第21-27页 |
| ·Spearman相关性检验 | 第21-22页 |
| ·因子分析适用性检验 | 第22页 |
| ·变量共同度分析 | 第22-23页 |
| ·公因子方差贡献率分析 | 第23-25页 |
| ·因子解释 | 第25-26页 |
| ·成分得分系数矩阵 | 第26-27页 |
| ·基于二分类LOGISTIC模型的违约率测度 | 第27-32页 |
| ·二分类Logistic模型的回归 | 第27-28页 |
| ·模型拟合效果检验 | 第28-29页 |
| ·模型预测效果 | 第29-31页 |
| ·样本外预测 | 第31-32页 |
| ·基于有序多分类LOGISTIC模型的违约率测度 | 第32-36页 |
| ·有序多分类Logistic模型构建和回归结果 | 第32-34页 |
| ·模型预测效果 | 第34-36页 |
| 4 基于KMV模型的违约概率测度 | 第36-47页 |
| ·样本选择和变量说明 | 第36-37页 |
| ·样本选择和数据选取 | 第36页 |
| ·变量说明 | 第36-37页 |
| ·实证分析 | 第37-47页 |
| ·KMV模型构建 | 第37-39页 |
| ·比较分析 | 第39-42页 |
| ·回归分析 | 第42-45页 |
| ·随机效应分析 | 第45-47页 |
| 5 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
