基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-13页 |
| ·研究内容与创新 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13-14页 |
| ·研究框架图 | 第14-15页 |
| 2 相关理论及模型 | 第15-23页 |
| ·理论介绍 | 第15-17页 |
| ·金融时间序列的特征 | 第15-16页 |
| ·波动溢出效应 | 第16页 |
| ·ADF检验 | 第16-17页 |
| ·Granger非因果关系检验 | 第17页 |
| ·模型 | 第17-23页 |
| ·VAR模型 | 第17-20页 |
| ·BEKK模型 | 第20-23页 |
| 3 金融市场间波动溢出效应的实证分析 | 第23-43页 |
| ·数据来源及基本统计量分析 | 第23-25页 |
| ·BEKK模型的设定 | 第25-29页 |
| ·均值模型的设定 | 第25-26页 |
| ·方差模型的设定 | 第26-29页 |
| ·BEKK模型的估计与检验 | 第29-42页 |
| ·均值方程 | 第29-31页 |
| ·方差方程 | 第31-40页 |
| ·模型拟合的检验 | 第40-42页 |
| ·BEKK过程的协同持续性 | 第42-43页 |
| 4 影响波动溢出效应的因素分析 | 第43-50页 |
| ·原因解释 | 第43-47页 |
| ·金融管制的放松 | 第43页 |
| ·信息溢出 | 第43-44页 |
| ·投资者的行为 | 第44页 |
| ·行为金融学的解释 | 第44-47页 |
| ·实证分析 | 第47-50页 |
| 5 结论及政策建议 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
