基于Copula函数的我国股指期货风险及套期保值实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·Copula函数在风险管理中的研究现状 | 第9-11页 |
| ·Copula函数在套期保值中的研究现状 | 第11-12页 |
| ·论文结构安排 | 第12-14页 |
| ·论文创新之处 | 第14-15页 |
| 2 动态Copula函数建模 | 第15-28页 |
| ·条件Copula函数理论 | 第15-16页 |
| ·动态Copula函数建模 | 第16-26页 |
| ·动态Copula函数的参数演化方程 | 第16-17页 |
| ·动态Copula-GJR模型 | 第17-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 3 实证结果及其分析 | 第28-45页 |
| ·数据及变量选取 | 第28页 |
| ·基本统计分析 | 第28-31页 |
| ·边际分布模型的估计及分析 | 第31-33页 |
| ·Copula模型参数估计及分析 | 第33-43页 |
| ·包含股指期货的组合VaR估计 | 第34-38页 |
| ·最优套期保值比率计算 | 第38-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 4 论文结论及不足之处 | 第45-48页 |
| ·论文主要结论 | 第45-47页 |
| ·论文不足之处 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
