| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| ·论文研究的背景 | 第11页 |
| ·论文研究的意义 | 第11-12页 |
| ·论文的研究对象和范围 | 第12页 |
| ·论文的研究方法 | 第12页 |
| ·论文的基本框架 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论和文献综述 | 第14-24页 |
| ·博弈理论 | 第14-15页 |
| ·Copula 函数理论 | 第15-16页 |
| ·Copula 函数与相关性度量 | 第16-20页 |
| ·线性相关系数 | 第17页 |
| ·非线性相关系数 | 第17-18页 |
| ·尾部相关系数 | 第18-20页 |
| ·相关文献的研究综述 | 第20-24页 |
| ·信用风险传染方面的文献综述 | 第20-22页 |
| ·供应链风险的识别与评估综述 | 第22-23页 |
| ·现有文献存在的不足 | 第23-24页 |
| 第三章 供应链信用风险传染的概念界定及模式分析 | 第24-52页 |
| ·供应链中企业之间直接业务关系传染途径的理论分析 | 第27-29页 |
| ·供应链中企业之间直接业务关系传染途径的模型分析 | 第29-37页 |
| ·价格行为引发的信用风险传染模型 | 第30-34页 |
| ·非价格行为引发的信用风险传染模型 | 第34-37页 |
| ·供应链中企业之间间接传染途径的理论分析 | 第37-42页 |
| ·宏观经济环境引发的供应链信用风险传染的途径分析 | 第37-38页 |
| ·信息效应引发供应链信用风险传染的途径分析 | 第38-39页 |
| ·资产价格波动引发供应链信用风险传染的途径分析 | 第39-42页 |
| ·供应链中企业之间间接传染的模型分析 | 第42-52页 |
| ·供应链中企业之间债权债务关系估计 | 第43-44页 |
| ·传染模型 | 第44-47页 |
| ·仿真模拟 | 第47-52页 |
| 第四章 供应链信用风险传染的实证研究 | 第52-63页 |
| ·研究思路 | 第52-55页 |
| ·相关分析 | 第52页 |
| ·相关系数计算与检验 | 第52页 |
| ·用 Copula 函数度量股价联动相关性 | 第52-55页 |
| ·数据来源及样本描述 | 第55页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第55-63页 |
| ·相关分析 | 第56-60页 |
| ·各企业股票收益率之间的 Copula 相关性分析结果 | 第60-63页 |
| 第五章 违约传染情况下供应链企业组合信用风险的计算 | 第63-71页 |
| ·研究设计 | 第63-65页 |
| ·用 AR-TARCH-t 模型构建条件边缘分布 | 第63页 |
| ·Copula 函数拟合度量变量之间的相关程度与相关结构 | 第63-64页 |
| ·利用蒙特卡罗模拟法计算风险价值与预期亏空 | 第64-65页 |
| ·实例计算 | 第65-71页 |
| ·数据来源与样本选择 | 第65-66页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第66页 |
| ·企业股票收益率序列的条件边缘分布拟合 | 第66-67页 |
| ·多元 Copula 函数下宝钢供应链企业的风险价值模拟计算 | 第67-68页 |
| ·宝钢供应链企业组合风险价值的分解分析 | 第68-69页 |
| ·不同显著性水平下最优供应链组合风险价值计算 | 第69-71页 |
| 第六章 结论与后续研究的建议 | 第71-73页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| ·后续研究的建议 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第79页 |
