| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·通货膨胀与股票市场整体走势相关理论综述 | 第11-15页 |
| ·股票市场中各个行业股票价格之间关系的研究 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法、研究思路和主要创新点 | 第16-17页 |
| ·本文的研究方法、研究思路 | 第16页 |
| ·主要创新点 | 第16-17页 |
| ·论文的主要框架 | 第17-18页 |
| 第二章 通货膨胀对股票收益率影响的理论分析 | 第18-25页 |
| ·通货膨胀的基本理论 | 第18-21页 |
| ·通货膨胀的定义 | 第18页 |
| ·通货膨胀产生的原因分析 | 第18-19页 |
| ·当前通货膨胀产生的主要原因 | 第19-21页 |
| ·通货膨胀影响股票市场路径的分析 | 第21-22页 |
| ·通货膨胀的产出效应对股价的影响 | 第21页 |
| ·通货膨胀的财富再分配效应对股价的影响 | 第21页 |
| ·通货膨胀通过影响人们的预期对股价产生影响 | 第21-22页 |
| ·通货膨胀通过货币政策对股价产生影响 | 第22页 |
| ·通货膨胀对不同行业股票收益影响的分析 | 第22-25页 |
| 第三章 通货膨胀与不同行业股票收益率的“费雪效应”检验 | 第25-34页 |
| ·费雪效应 | 第25-27页 |
| ·相关数据的说明 | 第27-30页 |
| ·通货膨胀率 | 第27-29页 |
| ·股票收益率 | 第29-30页 |
| ·数据的平稳性以及单位根过程 | 第30-32页 |
| ·通货膨胀与不同行业股票收益率的“费雪效应”检验 | 第32-34页 |
| 第四章 基于 VAR 模型的通货膨胀对不同行业股票收益率影响的实证分析 | 第34-54页 |
| ·模型介绍 | 第34-37页 |
| ·向量自回归（VAR）模型 | 第34-36页 |
| ·IRF 脉冲响应函数 | 第36页 |
| ·方差分解 | 第36页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| ·数据说明 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-54页 |
| ·变量的单位根检验 | 第38-39页 |
| ·不同行业股票收益率的脉冲响应函数分析 | 第39-48页 |
| ·不同行业股票收益率的方差分解 | 第48-52页 |
| ·通货膨胀率和各行业股票收益率的格兰杰因果检验 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |