货币政策与资产价格--基于中国股票市场的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-23页 |
| ·选题背景以及研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内相关文献综述 | 第16-19页 |
| ·本文的研究方法及基本思路 | 第19-21页 |
| ·可能的创新以及不足 | 第21-23页 |
| 2. 资产价格与宏观经济发展 | 第23-33页 |
| ·资产价格对宏观经济的影响 | 第23-27页 |
| ·资产价格波动对消费行为的影响 | 第24-25页 |
| ·资产价格波动对投资行为的影响 | 第25-27页 |
| ·资产价格波动与金融体系的稳定 | 第27页 |
| ·我国的股票市场与经济增长的联系 | 第27-31页 |
| ·我国股票市场的发展 | 第27-28页 |
| ·我国股票市场与经济发展的相互关系 | 第28-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 3. 资产价格与货币政策 | 第33-45页 |
| ·关于货币政策是否应该干预资产价格的波动的讨论 | 第33-35页 |
| ·货币政策不应该直接干预资产价格波动 | 第33-34页 |
| ·货币政策应该干预资产价格的波动 | 第34-35页 |
| ·货币政策对股票价格的影响渠道 | 第35-38页 |
| ·货币供应量的调控对股票价格的影响 | 第36页 |
| ·利率的调整对股票价格的影响方式 | 第36-38页 |
| ·中国的股票市场与货币政策 | 第38-43页 |
| ·中国的货币政策 | 第38-40页 |
| ·货币政策对股票市场的影响 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 4. 我国货币政策与股票市场的实证研究 | 第45-65页 |
| ·关于VAR模型 | 第45-47页 |
| ·变量的选取以及数据的说明 | 第47-50页 |
| ·变量的选取 | 第47-49页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·货币政策对上证综合指数的影响 | 第50-56页 |
| ·VAR模型的滞后项的选择 | 第50-51页 |
| ·VAR模型的估计结果和分析 | 第51-56页 |
| ·货币政策对行业指数的影响 | 第56-60页 |
| ·对实证结果的进一步解释 | 第60-64页 |
| ·金融机构信贷量与股票价格 | 第60-62页 |
| ·利率与股票价格 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 5. 结论和政策展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
