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极值统计的理论及其在风险管理中的应用

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·极值统计理论的演进第7-10页
   ·论文的主要内容与创新点第10-13页
     ·论文的主要内容第10-11页
     ·论文的主要创新点第11-13页
第二章 一元极值理论及其应用第13-37页
   ·极值分布的类型及其性质第13-16页
   ·极值分布的最大值吸引场第16-18页
   ·超阈值分布与广义Pareto 分布的性质第18-21页
   ·一元极值分布的极大似然估计第21-24页
   ·广义Pareto 分布的极大似然估计第24-25页
   ·广义Pareto 分布拟合分布的尾部第25-27页
   ·阈值的选取第27-28页
   ·模型的检验第28-31页
   ·平稳序列的阈值模型第31-32页
   ·网络流量业务的实证分析第32-37页
第三章 Copula 理论第37-56页
   ·Copula 的定义及其基本性质第37-41页
   ·常见的Copula 族第41-44页
   ·关联性度量第44-48页
     ·线性相关系数第44-45页
     ·和谐性度量第45-47页
     ·尾部相关性及其度量第47-48页
   ·样本的关联性度量第48-51页
   ·联合分布函数与边缘分布函数之间的关系第51-56页
     ·联合分布函数的性质第51-52页
     ·构造联合分布的方法第52-56页
第四章 次序统计量的和谐性度量第56-66页
   ·连续型随机变量的和谐性度量第56-57页
   ·离散型随机变量的和谐性度量第57-59页
   ·X_(n,n) 和X_(1,n) 的和谐性度量第59-66页
第五章 非径向对称随机向量的性质第66-75页
   ·随机变量的对称性第66-68页
   ·非径向对称随机向量的度量第68-71页
   ·最大非径向对称随机向量的性质第71-75页
第六章 多元t Copula 的性质及其应用第75-89页
   ·多元Copula 的定义与性质第75-77页
   ·多元t Copula 的定义及性质第77-79页
   ·多元t Copula 的随机模拟第79-80页
   ·多元t Copula 的参数估计第80-83页
   ·多元t Copula 在保险业务中的应用第83-89页
     ·建立保险业务模型第84-86页
     ·模拟研究第86-89页
第七章 多元极值理论及其应用第89-110页
   ·多元极值分布的定义与性质第89-92页
   ·极值Copula 的性质第92-96页
   ·极值Copula 的相关性度量第96-97页
   ·极值Copula 的吸引场第97-100页
   ·相关函数的估计第100-102页
   ·多元阈值模型第102-104页
   ·二元阈值模型在外汇风险管理中的应用第104-110页
第八章 结束语第110-112页
参考文献第112-124页
发表论文和参加科研情况说明第124-125页
致谢第125页

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