极值统计的理论及其在风险管理中的应用
中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
·极值统计理论的演进 | 第7-10页 |
·论文的主要内容与创新点 | 第10-13页 |
·论文的主要内容 | 第10-11页 |
·论文的主要创新点 | 第11-13页 |
第二章 一元极值理论及其应用 | 第13-37页 |
·极值分布的类型及其性质 | 第13-16页 |
·极值分布的最大值吸引场 | 第16-18页 |
·超阈值分布与广义Pareto 分布的性质 | 第18-21页 |
·一元极值分布的极大似然估计 | 第21-24页 |
·广义Pareto 分布的极大似然估计 | 第24-25页 |
·广义Pareto 分布拟合分布的尾部 | 第25-27页 |
·阈值的选取 | 第27-28页 |
·模型的检验 | 第28-31页 |
·平稳序列的阈值模型 | 第31-32页 |
·网络流量业务的实证分析 | 第32-37页 |
第三章 Copula 理论 | 第37-56页 |
·Copula 的定义及其基本性质 | 第37-41页 |
·常见的Copula 族 | 第41-44页 |
·关联性度量 | 第44-48页 |
·线性相关系数 | 第44-45页 |
·和谐性度量 | 第45-47页 |
·尾部相关性及其度量 | 第47-48页 |
·样本的关联性度量 | 第48-51页 |
·联合分布函数与边缘分布函数之间的关系 | 第51-56页 |
·联合分布函数的性质 | 第51-52页 |
·构造联合分布的方法 | 第52-56页 |
第四章 次序统计量的和谐性度量 | 第56-66页 |
·连续型随机变量的和谐性度量 | 第56-57页 |
·离散型随机变量的和谐性度量 | 第57-59页 |
·X_(n,n) 和X_(1,n) 的和谐性度量 | 第59-66页 |
第五章 非径向对称随机向量的性质 | 第66-75页 |
·随机变量的对称性 | 第66-68页 |
·非径向对称随机向量的度量 | 第68-71页 |
·最大非径向对称随机向量的性质 | 第71-75页 |
第六章 多元t Copula 的性质及其应用 | 第75-89页 |
·多元Copula 的定义与性质 | 第75-77页 |
·多元t Copula 的定义及性质 | 第77-79页 |
·多元t Copula 的随机模拟 | 第79-80页 |
·多元t Copula 的参数估计 | 第80-83页 |
·多元t Copula 在保险业务中的应用 | 第83-89页 |
·建立保险业务模型 | 第84-86页 |
·模拟研究 | 第86-89页 |
第七章 多元极值理论及其应用 | 第89-110页 |
·多元极值分布的定义与性质 | 第89-92页 |
·极值Copula 的性质 | 第92-96页 |
·极值Copula 的相关性度量 | 第96-97页 |
·极值Copula 的吸引场 | 第97-100页 |
·相关函数的估计 | 第100-102页 |
·多元阈值模型 | 第102-104页 |
·二元阈值模型在外汇风险管理中的应用 | 第104-110页 |
第八章 结束语 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-124页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第124-125页 |
致谢 | 第125页 |