| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-10页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| 第2章 定价模型 | 第10-20页 |
| ·基本假设 | 第10-11页 |
| ·对手方的违约概率 | 第11-15页 |
| ·首次通过时间模型 | 第12-14页 |
| ·违约概率 | 第14-15页 |
| ·OTC期权的价值 | 第15-18页 |
| ·期权持有人的求偿 | 第15-17页 |
| ·股票持有人的剩余索偿权 | 第17-18页 |
| ·特殊例子 | 第18-20页 |
| 第3章 数值结果 | 第20-26页 |
| ·数值例证 | 第20-21页 |
| ·比较静态分析 | 第21-26页 |
| 第4章 结论和建议 | 第26-27页 |
| ·结论 | 第26页 |
| ·建议 | 第26-27页 |
| 附录 | 第27-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 后记 | 第31页 |