| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·对冲基金及其发展 | 第9-10页 |
| ·费用结构和高水标条款 | 第10-14页 |
| 第二章 波动率为常数时高水标条款的期权的定价 | 第14-26页 |
| ·高水标条款的期权定价模型的框架 | 第14-17页 |
| ·一个特例：高水标条款的回望看跌期权 | 第17-21页 |
| ·数值算例 | 第21-26页 |
| 第三章 随机波动率下高水标条款的期权的定价 | 第26-46页 |
| ·随机波动率模型 | 第26-29页 |
| ·对冲基金收益率波动的统计特性 | 第26-27页 |
| ·随机波动率模型介绍 | 第27-29页 |
| ·Heston SV模型定价高水标条款的期权 | 第29-34页 |
| ·SV模型的期权定价理论 | 第29-31页 |
| ·Heston SV期权定价模型框架 | 第31-32页 |
| ·对冲基金NAV的蒙特卡罗模拟 | 第32-34页 |
| ·数值算例及结果 | 第34-46页 |
| ·模拟实现 | 第34-39页 |
| ·参数检验 | 第39-41页 |
| ·定价中的离散误差 | 第41-46页 |
| 第四章 结束语 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |