| 第一章 引 言 | 第1-19页 |
| ·国内外可转债市场总体状况综述 | 第6-16页 |
| ·国内可转债市场研究现状 | 第16-19页 |
| 第二章 国际与国内转债市场投资套利行为综述 | 第19-32页 |
| ·可转债在金融资产配置中的地位和作用 | 第19-22页 |
| ·Delta(Δ)系数的参考意义 | 第19-20页 |
| ·代表性金融资产在市场中的收益风险比较 | 第20-21页 |
| ·投资组合中可转债的作用对国内资本市场的启发 | 第21-22页 |
| ·可转债交易市场中存在的套利交易综述 | 第22-32页 |
| ·国际转债市场中的套利交易 | 第22-26页 |
| ·国内转债市场中的套利交易 | 第26-32页 |
| 第三章 国内转债市场套利机会和策略的实证分析 | 第32-46页 |
| ·套利策略 | 第32-34页 |
| ·简单套利模型的建立及其假设条件 | 第34-39页 |
| ·套利实证分析 | 第39-46页 |
| ·万科转债的套利实证分析 | 第39-41页 |
| ·阳光转债的套利实证分析 | 第41-43页 |
| ·机场转债的套利实证分析 | 第43-46页 |
| 第四章 研究结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 致谢及声明 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-55页 |
| 个人简历 | 第55页 |