| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 第1章 中国股票市场概况及其基本统计特征 | 第7-15页 |
| 1．1 中国股票市场概况 | 第7-10页 |
| 1．2 中国股票市场价格行为的基本统计特征 | 第10-15页 |
| 第2章 中国股票市场弱式有效性分析 | 第15-23页 |
| 2．1 股票市场效率及股票价格的形成机制 | 第15-18页 |
| 2．2 有效性的实证检验和中国股市的有效性问题 | 第18-23页 |
| 第3章 周日效应——对有效市场理论的挑战 | 第23-39页 |
| 3．1 中国股市的周日效应问题 | 第23-25页 |
| 3．2 中国股市周日效应的实证研究 | 第25-32页 |
| 3．3 中国股市周日效应GARCH模型族的实证研究 | 第32-39页 |
| 第4章 市场风险、收益与市场效率 | 第39-47页 |
| 4．1 模型构造和样本选取 | 第40-41页 |
| 4．2 实证结果 | 第41-44页 |
| 4．3 结论和建议 | 第44-47页 |
| 第5章 市场有效性与分形市场理论 | 第47-55页 |
| 5．1 R/S分析法和赫斯特指数的估计 | 第47-49页 |
| 5．2 实证检验结果 | 第49-52页 |
| 5．3 结果分析 | 第52-55页 |
| 第6章 结论与建议 | 第55-60页 |
| 6．1 结论 | 第55-56页 |
| 6．2 建议 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |