| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·中小企业在我国国民经济中的重要性 | 第7页 |
| ·中小企业面临的融资困境 | 第7-8页 |
| ·我国中小企业信用担保发展现状 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-14页 |
| ·信用担保风险分担相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·信用担保定价相关文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究的目标、内容和方法 | 第14-16页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·拟采取的研究方法、技术路线 | 第15-16页 |
| 第二章 信用担保与信用担保风险 | 第16-28页 |
| ·信用担保 | 第16-21页 |
| ·信用担保的定义 | 第16页 |
| ·信用担保功能的理论分析 | 第16-19页 |
| ·信用担保的运行机制 | 第19-21页 |
| ·信用担保风险的概念和特征 | 第21-24页 |
| ·信用担保风险的概念 | 第21-22页 |
| ·信用担保风险的基本特征 | 第22-24页 |
| ·信用担保风险的成因 | 第24-28页 |
| ·来自政府的危险 | 第24-25页 |
| ·来自信用担保机构的危险 | 第25-26页 |
| ·来自协作银行的风险 | 第26页 |
| ·来自中小企业的风险 | 第26-28页 |
| 第三章 信用担保风险分担机制研究 | 第28-40页 |
| ·信用担保机构和商业银行合作现状研究 | 第28-29页 |
| ·信用担保机构和协作银行间的委托代理关系 | 第29-30页 |
| ·信息对称情况下信用担保机构和协作银行间的风险分担契约 | 第30-33页 |
| ·基本定义与假设 | 第30-31页 |
| ·模型建立 | 第31-32页 |
| ·信息对称情况下担保机构与银行之间的风险分担 | 第32-33页 |
| ·非对称信息情况下信用担保机构与协作银行间的风险分担契约 | 第33-35页 |
| ·非对称信息下各因素对风险分担比例和总代理成本的影响 | 第35-38页 |
| ·给定b 、σ~2 ，以ρ 为变量的分析 | 第35-36页 |
| ·给定ρ 、b ，以σ~2 为变量的分析 | 第36-37页 |
| ·给定ρ 、σ~2 ，以b 为变量的分析 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第38-40页 |
| 第四章 信用担保风险定价研究 | 第40-51页 |
| ·风险价值模型的基本原理 | 第40-44页 |
| ·VaR 的定义 | 第40-41页 |
| ·VaR 计算方法 | 第41-44页 |
| ·基于VaR 的信用担保风险定价模型 | 第44-47页 |
| ·基本定义与假设 | 第44页 |
| ·模型建立 | 第44-47页 |
| ·实证研究 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·本文结论 | 第51页 |
| ·创新点和进一步研究方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
