| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究方法和主要结论 | 第10-12页 |
| 第2章 理论文献回顾 | 第12-17页 |
| ·市场异象和行为悖论 | 第12-13页 |
| ·决策者信念理论 | 第13-14页 |
| ·决策者效用理论 | 第14-16页 |
| ·资产配置理论 | 第16-17页 |
| 第3章 信念体系、模糊递归效用模型和资产配置 | 第17-32页 |
| ·信念模型和学习过程 | 第17-21页 |
| ·模糊递归效用模型 | 第21-25页 |
| ·决策者最优资产配置 | 第25-32页 |
| 第4章 模型参数校准和回归分析 | 第32-37页 |
| ·效用模型校准 | 第32-33页 |
| ·信念模型参数 | 第33-37页 |
| 第5章 动态资产配置 | 第37-54页 |
| ·最优化资产配置数值方法 | 第37-39页 |
| ·模糊效用影响分析 | 第39-43页 |
| ·不确定性效应 | 第43-46页 |
| ·预测效应 | 第46-52页 |
| ·资产配置历史路径 | 第52-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-57页 |
| ·基本结论 | 第54-56页 |
| ·后续研究 | 第56-57页 |
| 图表 | 第57-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73页 |