| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究动机 | 第12-13页 |
| ·研究方法和主要结论 | 第13-14页 |
| ·主要创新和不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 Copula理论简介 | 第16-22页 |
| ·Pearson相关系数的局限性 | 第16-18页 |
| ·Copula函数的定义 | 第18-19页 |
| ·几种常见的Copula模型 | 第19-22页 |
| ·二维Gaussian Copula函数 | 第19-20页 |
| ·二维Symmetrised Joe-Clayton Copula函数 | 第20页 |
| ·各种Copula函数的轮廓线图 | 第20-22页 |
| 第3章 相关文献回顾 | 第22-37页 |
| ·检验危机前后市场间溢出效应的变化 | 第24-26页 |
| ·检验危机前后市场间的相关性变化 | 第26-37页 |
| ·基于ARCH族模型的动态相关性研究 | 第26-30页 |
| ·基于条件Copula模型的动态相关性研究 | 第30-36页 |
| ·基于其它模型的动态相关性研究 | 第36-37页 |
| 第4章 经验研究 | 第37-61页 |
| ·数据 | 第37-47页 |
| ·样本的选择 | 第37-39页 |
| ·数据来源及筛选 | 第39-40页 |
| ·描述性分析 | 第40-47页 |
| ·方法 | 第47-50页 |
| ·边际分布 | 第47-49页 |
| ·Copula模型 | 第49-50页 |
| ·参数估计 | 第50-61页 |
| ·美国和英国市场间的Copula模型估计结果 | 第51-55页 |
| ·美国和台湾市场间的Copula模型估计结果 | 第55-59页 |
| ·美英、美台市场间相关性的比较 | 第59-61页 |
| 第五章 结论 | 第61-63页 |
| ·基本结论 | 第61页 |
| ·后续研究 | 第61-63页 |
| 附录A:经验研究模型估计结果 | 第63-72页 |
| A.1 美英市场间相关性估计结果(第一、二组) | 第63-67页 |
| A.1.1 亚洲金融危机前后(区间一与区间二) | 第63-65页 |
| A.1.2 美国互联网泡沫破灭前后(区间三与区间四) | 第65-67页 |
| A.2 美台市场间相关性估计结果(第二、三组) | 第67-72页 |
| A.2.1 美国互联网泡沫破灭前后(区间三与区间四) | 第67-69页 |
| A.2.2 美国次贷危机发生前后(区间五与区间六) | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
