| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题意义和背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·本文的结构和研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-19页 |
| ·基本概念 | 第14-16页 |
| ·保费计算基本原理 | 第14页 |
| ·再保险方式 | 第14-15页 |
| ·效用函数 | 第15页 |
| ·保险风险模型 | 第15-16页 |
| ·随机控制理论 | 第16-19页 |
| 第三章 扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响 | 第19-28页 |
| ·模型和Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第19-22页 |
| ·最优投资和再保险 | 第22-25页 |
| ·不考虑再保险和投资的风险模型 | 第22-23页 |
| ·仅考虑再保险的风险模型 | 第23-24页 |
| ·考虑再保险和投资的风险模型 | 第24-25页 |
| ·数值结果及经济分析 | 第25-28页 |
| ·投资和再保险对红利的影响 | 第25页 |
| ·市场价格丝对红利的影响 | 第25-26页 |
| ·风险资产期望收益率μ对最优投资策略的影响 | 第26-27页 |
| ·标准差σ对最优投资策略的影响 | 第27-28页 |
| 第四章 带交易费用的最优投资和比例再保险 | 第28-37页 |
| ·模型和Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第28-31页 |
| ·模型 | 第28-30页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第30-31页 |
| ·辅助结果 | 第31-33页 |
| ·最优投资和比例再保险策略 | 第33-37页 |
| 第五章 风险资产含跳的最优投资和再保险 | 第37-50页 |
| ·模型和Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第37-40页 |
| ·模型 | 第37-39页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第39-40页 |
| ·HJB方程的解 | 第40-44页 |
| ·数值计算及经济分析 | 第44-50页 |
| ·最优比例再保险的影响因素 | 第45-46页 |
| ·最优投资的影响因素 | 第46-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第57页 |
