| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·破产理论简介 | 第8-9页 |
| ·风险模型简介 | 第9-15页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第9-12页 |
| ·破产理论研究中常用方法 | 第12-15页 |
| ·再保险 | 第15-17页 |
| ·论文的结构 | 第17-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-24页 |
| ·随机和 | 第18-19页 |
| ·Markov过程 | 第19-20页 |
| ·条件期望 | 第20-21页 |
| ·鞅 | 第21-22页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第22-24页 |
| 第三章 带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额 | 第24-41页 |
| ·数学模型 | 第24-26页 |
| ·调节函数与破产概率上界 | 第26-29页 |
| ·最优自留额 | 第29-34页 |
| ·不带干扰的情形 | 第34-41页 |
| ·调节函数与破产概率上界 | 第35-37页 |
| ·破产赤字的分布 | 第37-41页 |
| 第四章 带干扰的保费收取过程为齐次Poisson过程的超额再保险风险模型 | 第41-45页 |
| ·数学模型 | 第41-42页 |
| ·调节函数与破产概率上界 | 第42-45页 |
| 第五章 带干扰的保费随机收取的超额再保险Poisson风险模型 | 第45-49页 |
| ·数学模型 | 第45-46页 |
| ·调节函数与破产概率上界 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第55页 |
