| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·研究思路和方法 | 第9-12页 |
| ·研究思路 | 第9-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·本文创新 | 第12页 |
| ·论文结构安排 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 行为金融对CAPM的修正与发展 | 第14-30页 |
| ·行为金融思想 | 第14-15页 |
| ·CAPM理论思想与模型 | 第15-16页 |
| ·CAPM实证研究 | 第16-18页 |
| ·CAPM修正与实证研究 | 第18-21页 |
| ·三因子资产定价模型(FF3) | 第18-19页 |
| ·基于有限套利的因子扩展 | 第19-20页 |
| ·一个新的扩展模型 | 第20-21页 |
| ·BAPM理论与模型 | 第21-25页 |
| ·BAPM实证研究 | 第25-29页 |
| ·BAPM实证方法的提出 | 第25-27页 |
| ·BAPM实证方法的修正 | 第27-28页 |
| ·国内的BAPM实证研究 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 期权式BAPM与NTR模型 | 第30-39页 |
| ·建模工具—TGARCH模型理论 | 第30-34页 |
| ·ARCH模型 | 第30页 |
| ·GARCH基本模型 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型的扩展 | 第31-34页 |
| ·建模工具—BLACK-SCHOLES定价模型 | 第34-35页 |
| ·期权式BAPM及NTR模型建立与解释 | 第35-38页 |
| ·期权式BAPM与NTR数学表达式的推导过程 | 第35-37页 |
| ·期权式BAPM中变量解释 | 第37-38页 |
| ·期权式BAPM结论分析 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 BAPM与NTR的实证研究 | 第39-53页 |
| ·实证方法 | 第39-40页 |
| ·时间序列多元线性回归方法 | 第39页 |
| ·横截面回归方法 | 第39-40页 |
| ·实证数据选取与处理 | 第40-43页 |
| ·数据来源 | 第40页 |
| ·样本期间的选择 | 第40-41页 |
| ·市场指数的选择 | 第41页 |
| ·样本股的选择 | 第41-42页 |
| ·无风险利率的确定 | 第42页 |
| ·股票收益率的计算 | 第42-43页 |
| ·CAPM、修正CAPM与期权式BAPM三模型比较实证过程 | 第43-47页 |
| ·三模型的实证结果与分析 | 第45-47页 |
| ·NTR截面实证过程 | 第47-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 实证结果、局限与对策分析 | 第53-60页 |
| ·期权式BAPM与NTR实证结论 | 第53-54页 |
| ·期权式BAPM与NTR研究局限 | 第54-55页 |
| ·基于实证结论的对策建议 | 第55-59页 |
| ·我国股市效率低下的原因 | 第56-57页 |
| ·对策分析 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第70页 |