| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文结构 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 我国股票市场的非线性存在性研究 | 第16-20页 |
| ·数据的来源及预处理 | 第16-17页 |
| ·描述性统计量检验 | 第17-18页 |
| ·Jarque-Bera正态检验 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 股票市场的混沌特征分析及实证研究 | 第20-40页 |
| ·重构相空间 | 第20-28页 |
| ·相空间重构法 | 第20-22页 |
| ·相空间的维数与时滞 | 第22-28页 |
| ·基于 C-C方法的我国股票市场嵌入维与时滞的确定 | 第28-31页 |
| ·我国股票市场最佳嵌入维与时滞的判定 | 第31-36页 |
| ·我国股票市场嵌入维与时滞的初步判定 | 第31-33页 |
| ·关联维及最佳嵌入维与时滞的判定 | 第33-36页 |
| ·我国股票市场最佳嵌入维与时滞的确定 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 股票市场的混沌特征检验及预测 | 第40-47页 |
| ·我国股票市场的混沌特征的检验 | 第40-43页 |
| ·我国股票市场的非线性预测 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-49页 |
| ·本文研究的主要内容及创新点 | 第47页 |
| ·本文的展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第54页 |