质押组合融资的价格风险衡量
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·存货质押融资 | 第11页 |
| ·存货质押融资风险及控制 | 第11-13页 |
| ·主要研究内容 | 第13页 |
| ·研究的技术路线与方法 | 第13-15页 |
| 第2章 存货质押融资及其风险 | 第15-20页 |
| ·存货质押融资 | 第15-16页 |
| ·存货质押融资的定义 | 第15页 |
| ·存货质押融资的发展 | 第15页 |
| ·国内外存货质押融资业务的比较 | 第15-16页 |
| ·存货质押融资的风险及风险控制 | 第16-18页 |
| ·价格风险 | 第16-17页 |
| ·其它风险 | 第17-18页 |
| ·质押率及其有效性 | 第18-20页 |
| ·质押率 | 第18页 |
| ·质押率的有效性 | 第18-20页 |
| 第3章 样本质物的选取及价格分析 | 第20-33页 |
| ·样本质物的选取及原因 | 第20页 |
| ·样本质物 | 第20页 |
| ·选取原因 | 第20页 |
| ·样本质物的价格分布与价格特征 | 第20-33页 |
| ·历史数据 | 第20-22页 |
| ·数据分析 | 第22-27页 |
| ·质押物相关性分析 | 第27-33页 |
| 第4章 质押率设定的经验方法及其有效性 | 第33-53页 |
| ·质押率设定的经验方法 | 第33页 |
| ·经验方法的有效性 | 第33-50页 |
| ·贷款期为三个月 | 第33-37页 |
| ·贷款期为六个月 | 第37-41页 |
| ·贷款期为九个月 | 第41-45页 |
| ·贷款期为十二个月 | 第45-50页 |
| ·结果及原因分析 | 第50-53页 |
| 第5章 基于历史模拟法的VaR | 第53-101页 |
| ·历史模拟法简介 | 第53-54页 |
| ·基于历史模拟法的VaR计算 | 第54-101页 |
| ·计算过程 | 第54页 |
| ·计算结果 | 第54-91页 |
| ·VaR模型检验与误差分析 | 第91-101页 |
| 第6章 质押率模型的建立及质押率分析 | 第101-123页 |
| ·质押率模型建立 | 第101-102页 |
| ·预期收益率计算 | 第102-109页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第102-105页 |
| ·预期收益率计算 | 第105-109页 |
| ·质押率计算 | 第109-123页 |
| 结论 | 第123-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-127页 |
| 附录1 样本数据 | 第127-143页 |
| 附录2 指数价格数据 | 第143-159页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第159页 |
