基于复合极值理论的股指期货保证金水平的设定
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-14页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·保证金制度 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 2. 风险价值（ＶＡＲ）的方法 | 第14-22页 |
| ·传统VAR 的计算方法 | 第14-17页 |
| ·方差-协方差法 | 第14-15页 |
| ·历史模拟法 | 第15-16页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第16页 |
| ·三种方法的比较 | 第16-17页 |
| ·极值法计算VAR | 第17-20页 |
| ·复合极值法确定VAR | 第20-21页 |
| ·确定VAR 并计算期货保证金水平 | 第21-22页 |
| 3. 极值理论及复合极值理论简介 | 第22-31页 |
| ·极值理论简介 | 第22-28页 |
| ·次序统计量与极值分布 | 第22-23页 |
| ·样本极值的选取方法 | 第23-24页 |
| ·广义极值分布 | 第24-26页 |
| ·POT 的理论基础 | 第26-28页 |
| ·复合极值分布的理论简介 | 第28-31页 |
| 4. 实证分析 | 第31-37页 |
| ·数据来源 | 第31页 |
| ·正态性检验 | 第31-32页 |
| ·GPD 及尾部参数估计 | 第32-34页 |
| ·复合极值理论确定保证金水平 | 第34-36页 |
| ·离散变量n 的确定 | 第34-35页 |
| ·尾部分布G(x) | 第35-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 5. 总结与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 个人简历 | 第43页 |
| 发表的学术论文 | 第43页 |
