引入卖空机制的量化投资研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1、 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11页 |
| ·文章结构安排 | 第11-13页 |
| 2、 研究综述 | 第13-22页 |
| ·对卖空机制的研究 | 第13-14页 |
| ·现代金融理论数量化的过程综述 | 第14-16页 |
| ·经典的量化模型 | 第16-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3、 卖空限制对投资绩效的影响 | 第22-32页 |
| ·投资绩效的分解 | 第22-24页 |
| ·数据及方法 | 第24-27页 |
| ·研究结果 | 第27-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4、 中国现行卖空机制的现状研究 | 第32-40页 |
| ·股指期货的引入及其现状 | 第32-35页 |
| ·融资融券业务的引入与现状 | 第35-36页 |
| ·多头空头组合的实现方法 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5、 量化投资因子的实证研究 | 第40-53页 |
| ·量化投资的现状 | 第40-43页 |
| ·实证检验各常用选股指标 | 第43-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 6、 模拟多头空头组合的绩效分析 | 第53-58页 |
| ·量化排序 | 第53-54页 |
| ·利用融券构建多头空头组合的收益风险特征分析 | 第54-56页 |
| ·利用股指期货构建多头空头组合的收益风险特征分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 总结及展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 致谢信 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第71页 |
