| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 绪论 | 第5-10页 |
| 1.1 课题研究的背景及意义 | 第5-6页 |
| 1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第6-9页 |
| 1.3 论文的主要研究内容和结构安排 | 第9-10页 |
| 2 期权定价基本理论 | 第10-18页 |
| 2.1 CRR二叉树模型及无风险套利 | 第10-12页 |
| 2.2 风险中性概率测度 | 第12-18页 |
| 3 自然样条拟合风险中性概率测度 | 第18-28页 |
| 3.1 三次自然样条函数 | 第18-19页 |
| 3.2 三次样条的二次规划模型 | 第19-22页 |
| 3.3 三次样条的半定规划模型 | 第22-24页 |
| 3.4 二次样条的二次规划模型 | 第24-26页 |
| 3.5 二次样条的半定规划模型 | 第26-28页 |
| 4 松弛的二次定价模型 | 第28-33页 |
| 4.1 松弛二次样条定价模型的建立 | 第28-30页 |
| 4.2 初值点选取影响实验 | 第30-33页 |
| 5 数值实验 | 第33-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |