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涨跌停板制度变更对股市质量影响研究--基于双重差分模型和事件研究法的证据

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-18页
    1.1 选题背景及意义第7-10页
        1.1.1 选题背景第7-10页
        1.1.2 选题意义第10页
    1.2 文献综述第10-15页
        1.2.1 涨跌停板制度对股市流动性影响的研究第10-11页
        1.2.2 涨跌停板制度对股市波动性影响的研究第11-13页
        1.2.3 涨跌停板制度对股市效率影响的研究第13-14页
        1.2.4 涨跌停板制度对其他股市质量影响的研究第14-15页
    1.3 研究方法与技术路线第15-16页
    1.4 研究内容第16-17页
    1.5 论文创新点及贡献第17-18页
2 理论基础第18-25页
    2.1 前景理论第18-19页
    2.2 价格稳定机制第19-21页
    2.3 准自然实验与双重差分模型第21-22页
    2.4 联立方程模型第22-23页
    2.5 事件研究法第23-25页
3 实证研究第25-40页
    3.1 变量选取与数据来源第25页
    3.2 指标设定与模型构建第25-29页
        3.2.1 股市质量指标设定第25-27页
        3.2.2 双重差分模型构建第27-29页
    3.3 涨跌停板制度变更对沪市质量的影响第29-33页
        3.3.1 基于双重差分模型对沪市流动性指标的检验第31-32页
        3.3.2 基于双重差分模型对沪市波动性指标的检验第32页
        3.3.3 基于双重差分模型对沪市效率指标的检验第32-33页
    3.4 涨跌停板制度变更对深市质量的影响第33-36页
        3.4.1 基于双重差分模型对深市流动性指标的检验第34-35页
        3.4.2 基于双重差分模型对深市波动性指标的检验第35-36页
        3.4.3 基于双重差分模型对深市效率指标的检验第36页
    3.5 涨跌停板制度变更对总市场质量的影响第36-40页
        3.5.1 基于双重差分模型对总市场流动性指标的检验第38页
        3.5.2 基于双重差分模型对总市场波动性指标的检验第38-39页
        3.5.3 基于双重差分模型对总市场效率指标的检验第39-40页
4 基于事件研究法的进一步检验第40-50页
    4.1 变量选取与数据来源第40页
    4.2 检验方法第40-42页
    4.3 检验结果第42-50页
        4.3.1 基于事件研究法对交易干扰效应的检验第42-45页
        4.3.2 基于事件研究法对波动率溢出效应的检验第45-47页
        4.3.3 基于事件研究法对价格发现延迟效应的检验第47-50页
5 结论与展望第50-52页
    5.1 结论及建议第50-51页
    5.2 不足与展望第51-52页
参考文献第52-55页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第55-56页
致谢第56-58页

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