| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 涨跌停板制度对股市流动性影响的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 涨跌停板制度对股市波动性影响的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 涨跌停板制度对股市效率影响的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 涨跌停板制度对其他股市质量影响的研究 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 论文创新点及贡献 | 第17-18页 |
| 2 理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 前景理论 | 第18-19页 |
| 2.2 价格稳定机制 | 第19-21页 |
| 2.3 准自然实验与双重差分模型 | 第21-22页 |
| 2.4 联立方程模型 | 第22-23页 |
| 2.5 事件研究法 | 第23-25页 |
| 3 实证研究 | 第25-40页 |
| 3.1 变量选取与数据来源 | 第25页 |
| 3.2 指标设定与模型构建 | 第25-29页 |
| 3.2.1 股市质量指标设定 | 第25-27页 |
| 3.2.2 双重差分模型构建 | 第27-29页 |
| 3.3 涨跌停板制度变更对沪市质量的影响 | 第29-33页 |
| 3.3.1 基于双重差分模型对沪市流动性指标的检验 | 第31-32页 |
| 3.3.2 基于双重差分模型对沪市波动性指标的检验 | 第32页 |
| 3.3.3 基于双重差分模型对沪市效率指标的检验 | 第32-33页 |
| 3.4 涨跌停板制度变更对深市质量的影响 | 第33-36页 |
| 3.4.1 基于双重差分模型对深市流动性指标的检验 | 第34-35页 |
| 3.4.2 基于双重差分模型对深市波动性指标的检验 | 第35-36页 |
| 3.4.3 基于双重差分模型对深市效率指标的检验 | 第36页 |
| 3.5 涨跌停板制度变更对总市场质量的影响 | 第36-40页 |
| 3.5.1 基于双重差分模型对总市场流动性指标的检验 | 第38页 |
| 3.5.2 基于双重差分模型对总市场波动性指标的检验 | 第38-39页 |
| 3.5.3 基于双重差分模型对总市场效率指标的检验 | 第39-40页 |
| 4 基于事件研究法的进一步检验 | 第40-50页 |
| 4.1 变量选取与数据来源 | 第40页 |
| 4.2 检验方法 | 第40-42页 |
| 4.3 检验结果 | 第42-50页 |
| 4.3.1 基于事件研究法对交易干扰效应的检验 | 第42-45页 |
| 4.3.2 基于事件研究法对波动率溢出效应的检验 | 第45-47页 |
| 4.3.3 基于事件研究法对价格发现延迟效应的检验 | 第47-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论及建议 | 第50-51页 |
| 5.2 不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
