| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 一、研究背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-20页 |
| 一、银行操作风险损失数据的研究 | 第13-16页 |
| 二、损失分布法模型及应用综述 | 第16-20页 |
| 第三节 研究思路与研究方法 | 第20-21页 |
| 一、研究思路 | 第20-21页 |
| 二、研究方法 | 第21页 |
| 第四节 主要创新点与不足之处 | 第21-23页 |
| 一、主要创新点 | 第21-22页 |
| 二、不足之处 | 第22-23页 |
| 第二章 度量操作风险的理论基础 | 第23-33页 |
| 第一节 商业银行操作风险的定义与分类 | 第23-25页 |
| 一、操作风险的定义 | 第23页 |
| 二、操作风险的分类 | 第23-25页 |
| 第二节 商业银行操作风险基本度量方法 | 第25-33页 |
| 一、基本指标法 | 第26页 |
| 二、标准法 | 第26-27页 |
| 三、高级计量法 | 第27-30页 |
| 四、极值理论 | 第30-33页 |
| 第三章 整合银行操作风险内外部数据的原因与方法 | 第33-38页 |
| 第一节 整合操作风险内外部数据的原因 | 第33-34页 |
| 第二节 整合操作风险内外部数据的方法 | 第34-38页 |
| 一、整合内外部数据的原则 | 第34-35页 |
| 二、信度理论法 | 第35-36页 |
| 三、赤池权重法 | 第36-38页 |
| 第四章 银行操作风险赤池加权整合模型 | 第38-46页 |
| 第一节 建模思路与步骤 | 第38-39页 |
| 第二节 基于内部数据的“高频低损”类操作风险的度量 | 第39-41页 |
| 第三节 基于内外部数据的“低频高损”类操作风险度量 | 第41-43页 |
| 第四节 操作风险复合分布与资本金 | 第43-46页 |
| 一、操作风险复合分布 | 第43-44页 |
| 二、操作风险资本金的计算 | 第44-46页 |
| 第五章 实证分析 | 第46-69页 |
| 第一节 银行的操作风险整体特点分析 | 第46-49页 |
| 一、数据来源与说明 | 第46-47页 |
| 二、银行操作风险的整体特点 | 第47-49页 |
| 第二节 基于损失分布法的操作风险度量 | 第49-55页 |
| 一、损失频数分布 | 第49-50页 |
| 二、损失程度分布 | 第50-51页 |
| 三、操作风险度量情况分析 | 第51-53页 |
| 四、拟合效果分析与讨论 | 第53-55页 |
| 第三节 基于损失分布法的操作风险分段度量 | 第55-61页 |
| 一、阈值的选择 | 第55-58页 |
| 二、“高频低损”类操作风险的度量 | 第58页 |
| 三、“低频高损”类操作风险的度量 | 第58-60页 |
| 四、银行操作风险的度量结果 | 第60-61页 |
| 第四节 基于内外部数据的信度模型的操作风险度量 | 第61-63页 |
| 一、基于内外部数据的操作风险损失分布参数估计 | 第61-62页 |
| 二、信度因子的确定 | 第62页 |
| 三、银行操作风险的度量结果 | 第62-63页 |
| 第五节 基于内外部数据的赤池权重整合模型的操作风险度量.. | 第63-65页 |
| 一、赤池权重的确定 | 第63-64页 |
| 二、基于内外部数据赤池整合模型的参数估计 | 第64-65页 |
| 三、操作风险的度量结果 | 第65页 |
| 第六节 度量结果比较与分析 | 第65-69页 |
| 一、整体拟合与分段拟合方法的操作风险度量结果分析 | 第65-66页 |
| 二、赤池加权整合模型与信度模型度量结果比较分析 | 第66-67页 |
| 三、外部数据对操作风险度量的影响分析 | 第67-69页 |
| 第六章 本文结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
