基于上证180成份股的分散化组合最优规模研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-6页
目录	第6-7页
1 绪论	第7-10页
·选题背景与研究意义	第7-8页
·研究方法	第8页
·可能的创新之处	第8-9页
·全文结构框架	第9-10页
2 文献综述	第10-19页
·均值-方差模型	第11-13页
·安全第一投资原则	第13-14页
·基于VaR 的投资组合理论	第14-16页
·行为投资组合理论	第16-18页
·小结	第18-19页
3 均值-方差模型下充分分散组合的构建	第19-26页
·组合规模与风险的关系分析	第19-22页
·分散化的成本与收益	第22-24页
·小结	第24-26页
4 均值-VaR 下充分分散组合的构建	第26-42页
·VaR 的计算方法	第26-32页
·不同组合规模下的VaR	第32-36页
·分散化的边际成本与边际收益	第36-37页
·均值-CVaR 模型下风险充分分散组合规模	第37-40页
·小结	第40-42页
5 均值-方差模型与均值-VaR 模型比较	第42-48页
·均值-方差模型和均值-VaR 模型理论比较	第42-44页
·均值-方差模型和均值-VaR 模型的实证比较	第44-45页
·我国资本市场高系统性风险原因分析	第45-47页
·小结	第47-48页
6 结论与展望	第48-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53页