| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·论文选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·论文选题的背景 | 第8-9页 |
| ·论文选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究状况综述 | 第10-13页 |
| ·国内外关于VaR 的研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内外关于CVaR 的研究综述 | 第11-13页 |
| ·论文的结构框架与研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文的结构框架 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·论文进行的研究工作及创新 | 第14-15页 |
| 2 资产组合理论基础 | 第15-23页 |
| ·Markowitz 的资产组合理论 | 第15-19页 |
| ·资产收益的度量 | 第15-17页 |
| ·资产风险的度量 | 第17页 |
| ·均值—方差模型 | 第17-19页 |
| ·半方差方法和平均绝对偏差(MAD)方法 | 第19-20页 |
| ·资产组合管理理论 | 第20-23页 |
| ·资产组合管理的基本过程 | 第20-21页 |
| ·资产组合策略 | 第21-23页 |
| 3 CVaR 和基于CVaR 的最优资产组合模型 | 第23-31页 |
| ·VaR 的性质及其评价 | 第23-25页 |
| ·一致风险度量标准 | 第25-26页 |
| ·CVaR 的产生及其性质 | 第26-27页 |
| ·CVaR 的计算方法 | 第27-29页 |
| ·均值—CVaR 最优资产组合模型 | 第29-31页 |
| 4 基于CVaR 的最优资产组合的实证研究 | 第31-44页 |
| ·基于CVaR 的最优资产组合的构建 | 第31-37页 |
| ·样本数据的选取 | 第31页 |
| ·样本数据的正态性检验 | 第31-35页 |
| ·均值—CVaR 最优资产组合模型的构建 | 第35-37页 |
| ·资产组合的观察与分析 | 第37-39页 |
| ·相关风险及其分析 | 第39-40页 |
| ·基于CVaR 的资产组合模型的效率评估—与均值—方差模型比较 | 第40-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54页 |