| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-7页 |
| 1.3 本文主要思想 | 第7-8页 |
| 1.4 文章架构 | 第8-10页 |
| 2 理论基础 | 第10-18页 |
| 2.1 波动率特征分析 | 第10-11页 |
| 2.2 波动率种类 | 第11-13页 |
| 2.2.1 历史波动率 | 第11页 |
| 2.2.2 实际波动率 | 第11-12页 |
| 2.2.3 隐含波动率 | 第12-13页 |
| 2.3 波动率预测模型及相关理论 | 第13-18页 |
| 2.3.1 ARCH模型 | 第13页 |
| 2.3.2 GARCH模型 | 第13-14页 |
| 2.3.3 异构自回归模型 | 第14-15页 |
| 2.3.4 弹性异构自回归模型 | 第15-16页 |
| 2.3.5 模型比较分析 | 第16-18页 |
| 3 变量选择方法 | 第18-24页 |
| 3.1 LASSO方法 | 第18-21页 |
| 3.1.1 LASSO的定义 | 第18-19页 |
| 3.1.2 LASSO的求解算法 | 第19-21页 |
| 3.1.3 基于LASSO的异构自回归模型 | 第21页 |
| 3.2 SCAD方法 | 第21-24页 |
| 4 SCAD正则化异构自回归模型及LLA求解算法 | 第24-30页 |
| 4.1 SCAD正则化异构自回归模型 | 第24-26页 |
| 4.1.1 “近过去”SCAD正则化异构自回归模型 | 第24-25页 |
| 4.1.2 “远过去”SCAD正则化异构自回归模型 | 第25-26页 |
| 4.2 LLA求解算法 | 第26-30页 |
| 5 数值实验 | 第30-38页 |
| 5.1 数据来源 | 第30-31页 |
| 5.2 滑动窗口 | 第31页 |
| 5.3 实验结果与分析 | 第31-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |