| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 本文的研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 本文的研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 本文的研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 本文的相关研究现状综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 结构化产品研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 股指期货研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 双障碍期权研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文的主要研究内容与章节安排 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的主要研究方法与技术路线 | 第18页 |
| 1.4.1 本文的主要研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 本文的技术路线图 | 第18页 |
| 1.5 本文拟解决的主要问题 | 第18-20页 |
| 第二章 相关理论与方法回顾 | 第20-31页 |
| 2.1 股指期货结构化产品定价理论与方法 | 第20-26页 |
| 2.1.1 结构化产品的相关理论 | 第20-24页 |
| 2.1.2 股指期货的发展与特点 | 第24-26页 |
| 2.2 嵌入双障碍期权理论及方法回顾 | 第26-28页 |
| 2.2.1 标的资产的价格运动模型 | 第26页 |
| 2.2.2 双障碍期权的定价原理 | 第26-28页 |
| 2.3 BS定价理论及其应用 | 第28-31页 |
| 2.3.1 BS定价的基本理论 | 第28-29页 |
| 2.3.2 BS定价的应用 | 第29-31页 |
| 第三章 嵌入双障碍期权股指期货结构化产品的BS定价及其要素分析 | 第31-43页 |
| 3.1 股指期货结构化产品的定价框架 | 第31-32页 |
| 3.2 股指期货结构化产品的要素类型及构成关系 | 第32-39页 |
| 3.2.1 固定收益债券联结部分 | 第33-34页 |
| 3.2.2 联结对象 | 第34-35页 |
| 3.2.3 联结方式 | 第35-39页 |
| 3.3 股指期货结构化产品的BS定价要素的功能关系 | 第39-41页 |
| 3.3.1 固定收益债券与股指期货结构化产品的功能关系 | 第39页 |
| 3.3.2 股指期货与股指期货结构化产品的功能关系 | 第39-40页 |
| 3.3.3 期权与股指期货结构化产品的功能关系 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 嵌入双障碍期权股指期货结构化产品的BS定价建模与检验 | 第43-56页 |
| 4.1 股指期货双障碍期权的BS定价模型 | 第43-47页 |
| 4.1.1 股指期货的价格运动模型 | 第43页 |
| 4.1.2 股指期货双障碍期权的BS定价推导 | 第43-47页 |
| 4.2 股指期货结构化产品的建模过程 | 第47-51页 |
| 4.2.1 建模原则 | 第47-48页 |
| 4.2.2 产品的构建与收益形式的确定 | 第48-49页 |
| 4.2.3 建立模型 | 第49-51页 |
| 4.3 股指期货结构化产品的模型检验 | 第51-55页 |
| 4.3.1 相关参数估计 | 第51-52页 |
| 4.3.2 模型检验 | 第52-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 5.1 本文总结 | 第56-57页 |
| 5.2 对未来的展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |
