| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-30页 |
| 1.1 论文研究的背景 | 第12-14页 |
| 1.2 问题的提出与研究意义 | 第14-17页 |
| 1.2.1 问题的提出 | 第14-16页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第17-28页 |
| 1.3.1 利率期限结构及其波动机制及有效性的研究现状 | 第17-24页 |
| 1.3.2 汇率的长短期结构及其波动机制及有效性的研究现状 | 第24-28页 |
| 1.4 本文主要内容及结构安排 | 第28-30页 |
| 第2章 利率与汇率波动机制及有效性的经典理论 | 第30-64页 |
| 2.1 利率和汇率波动的理论综述 | 第30-41页 |
| 2.1.1 利率波动的相关理论综述 | 第30-37页 |
| 2.1.2 汇率波动的相关理论综述 | 第37-41页 |
| 2.2 利率与汇率的联动机制理论 | 第41-51页 |
| 2.2.1 购买力平价假说 | 第41-43页 |
| 2.2.2 利率平价假说 | 第43-45页 |
| 2.2.3 蒙代尔—弗莱明模型 | 第45-47页 |
| 2.2.4 资产市场说 | 第47-48页 |
| 2.2.5 多恩布什模型 | 第48-50页 |
| 2.2.6 麦金农—大野健一模型 | 第50-51页 |
| 2.3 利率与汇率联动的影响因素与传导渠道 | 第51-57页 |
| 2.3.1 影响利率—汇率联动的基本因素 | 第51-52页 |
| 2.3.2 利率调整对汇率影响的传导渠道 | 第52-55页 |
| 2.3.3 汇率变化对利率影响的传导渠道 | 第55-57页 |
| 2.4 利率和汇率有效性理论 | 第57-64页 |
| 2.4.1 利率有效性理论 | 第57-60页 |
| 2.4.2 汇率有效性理论 | 第60-64页 |
| 第3章 我国利率期限结构模型的实证分析 | 第64-80页 |
| 3.1 市场化利率的选取及其统计特征 | 第65-71页 |
| 3.1.1 市场化利率代理变量的选取 | 第65-66页 |
| 3.1.2 市场化利率的统计特征 | 第66-71页 |
| 3.2 基于 Vasicek 模型的利率期限结构分析 | 第71-73页 |
| 3.2.1 Vasicek 模型的构建 | 第71-72页 |
| 3.2.2 Vasicek 模型的估计 | 第72-73页 |
| 3.3 基于 RS-Vasicek 模型的利率期限结构分析 | 第73-79页 |
| 3.3.1 RS-Vasicek 模型的构建 | 第73-76页 |
| 3.3.2 RS-Vasicek 模型的估计 | 第76-79页 |
| 3.4 本章小结 | 第79-80页 |
| 第4章 实际汇率的长短期结构和变动趋势分析 | 第80-102页 |
| 4.1 巴拉萨-萨缪尔森效应、利率平价假说 | 第82-84页 |
| 4.2 协整向量自回归模型 | 第84-85页 |
| 4.3 实际汇率的影响因素和变动趋势分析 | 第85-100页 |
| 4.3.1 模型的构建及无约束估计 | 第86-87页 |
| 4.3.2 长期结构秩的确定和约束协整关系的识别 | 第87-94页 |
| 4.3.3 短期结构的估计 | 第94-98页 |
| 4.3.4 系统方程的移动平均表示 | 第98-100页 |
| 4.4 本章小结 | 第100-102页 |
| 第5章 中国利率汇率联动机制的计量分析 | 第102-120页 |
| 5.1 利率汇率联动的传导机制 | 第102-105页 |
| 5.1.1 利率波动对汇率的作用机制分析 | 第102-104页 |
| 5.1.2 汇率波动对利率的作用机制分析 | 第104-105页 |
| 5.2 利率与汇率联动机制的相关研究回顾 | 第105-109页 |
| 5.2.1 利率与汇率联动机制的国外研究回顾 | 第105-107页 |
| 5.2.2 利率与汇率联动机制的国内研究回顾 | 第107-109页 |
| 5.3 基于指数合成法的利率指标构建 | 第109-112页 |
| 5.3.1 单一指标分析法 | 第109页 |
| 5.3.2 加权指标分析法 | 第109-110页 |
| 5.3.3 因子载荷分析法 | 第110-112页 |
| 5.4 利率汇率联动机制检验的实证分析 | 第112-118页 |
| 5.4.1 单位根检验 | 第113-114页 |
| 5.4.2 基于 VAR 模型的计量经济分析 | 第114-118页 |
| 5.5 本章小结 | 第118-120页 |
| 第6章 货币政策与长期利率之间关系的实证研究 | 第120-136页 |
| 6.1 相关文献述评 | 第120-121页 |
| 6.1.1 国外相关研究述评 | 第120页 |
| 6.1.2 国内相关研究述评 | 第120-121页 |
| 6.2 货币政策以及长期利率代理变量的选取 | 第121-125页 |
| 6.2.1 货币政策代理变量的选取 | 第121-123页 |
| 6.2.2 长期利率代理变量的选取 | 第123-125页 |
| 6.3 货币政策对长期利率影响分析 | 第125-131页 |
| 6.3.1 变量的平稳性检验 | 第125-126页 |
| 6.3.2 货币政策与长期利率的向量自回归模型构建 | 第126-128页 |
| 6.3.3 货币政策与长期利率的冲击反应分析 | 第128-130页 |
| 6.3.4 方差分解 | 第130-131页 |
| 6.4 货币政策对长期利率影响的稳健性检验 | 第131-134页 |
| 6.4.1 不同期限结构的国债收益率的稳健性检验 | 第132页 |
| 6.4.2 不同期限结构的银行间同业拆借利率的稳健性检验 | 第132-134页 |
| 6.5 本章小结 | 第134-136页 |
| 第7章 包含汇率因素的利率规则研究 | 第136-152页 |
| 7.1 最优利率规则的理论模型 | 第136-141页 |
| 7.1.1 通货膨胀单目标的利率规则 | 第137-139页 |
| 7.1.2 通货膨胀和产出双目标的利率规则 | 第139-141页 |
| 7.2 利率规则型与相机抉择型货币政策的福利损失比较 | 第141-144页 |
| 7.2.1 福利损失分析的基本结构框架 | 第141-142页 |
| 7.2.2 相机抉择货币政策的社会福利损失 | 第142-143页 |
| 7.2.3 规则型货币政策的社会福利损失 | 第143-144页 |
| 7.3 引入汇率因素的利率规则及其实证检验 | 第144-151页 |
| 7.3.1 利率平滑行为的刻画 | 第144-145页 |
| 7.3.2 数据的选取及说明 | 第145-149页 |
| 7.3.3 利率规则的估计 | 第149-151页 |
| 7.4 本章小结 | 第151-152页 |
| 结论 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-164页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第164-165页 |
| 致谢 | 第165页 |
