| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第15-16页 |
| 1.4 本文研究的主要内容及思路 | 第16-19页 |
| 第2章 航运企业收益波动理论介绍 | 第19-24页 |
| 2.1 航运企业收益介绍 | 第19-21页 |
| 2.1.1 航运企业收益的构成 | 第19页 |
| 2.1.2 航运企业收益波动影响因素分析 | 第19-20页 |
| 2.1.3 航运企业收益波动特点 | 第20-21页 |
| 2.2 航运企业收益波动理论主要研究问题 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 我国航运企业收益波动现状 | 第24-28页 |
| 3.1 分市场航运企业收益波动现状 | 第24-27页 |
| 3.1.1 干散货运输航运企业收益波动 | 第24-25页 |
| 3.1.2 油轮运输航运企业收益波动 | 第25-26页 |
| 3.1.3 集装箱运输航运企业收益波动 | 第26-27页 |
| 3.2 本章总结 | 第27-28页 |
| 第4章 模型介绍和指标选取 | 第28-32页 |
| 4.1 研究模型介绍 | 第28-30页 |
| 4.1.1 GARCH模型介绍 | 第28-29页 |
| 4.1.2 EGARCH模型介绍 | 第29-30页 |
| 4.2 本文研究指标的介绍 | 第30-32页 |
| 4.2.1 研究指标的选择 | 第30页 |
| 4.2.2 航运企业单位收益指标介绍 | 第30-32页 |
| 第5章 航运企业单位收益波动实证研究 | 第32-51页 |
| 5.1 数据选取及基本统计特征分析 | 第32-38页 |
| 5.1.1 原始数据选取及处理 | 第32-36页 |
| 5.1.2 基本统计特征分析 | 第36-38页 |
| 5.2 我国航运企业单位收益波动的持续性和敏感性分析 | 第38-48页 |
| 5.2.1 收益率序列的平稳性和自相关性检验 | 第39-41页 |
| 5.2.2 均值模型的建立及ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| 5.2.3 GARCH模型参数估计和诊断检验 | 第43-46页 |
| 5.2.4 模型参数的分析 | 第46-48页 |
| 5.3 我国航运企业收益波动的杠杆效应分析 | 第48-51页 |
| 5.3.1 EGARCH模型拟合 | 第48-49页 |
| 5.3.2 杠杆效应分析与小结 | 第49-51页 |
| 第6章 总结与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 总结 | 第51-52页 |
| 6.2 航运企业经营策略建议 | 第52-53页 |
| 6.3 进一步的研究及展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 单位规模运力收益统计 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 作者简介 | 第61页 |