房地产信托产品、股票、债券投资组合的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 理论基础及各市场的发展状况 | 第19-25页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第19-20页 |
| 2.2 股市与债市的现状 | 第20-22页 |
| 2.3 房地产信托投资基金的发展和现状 | 第22-24页 |
| 2.3.1 房地产信托计划与REITs的区别 | 第22-23页 |
| 2.3.2 房地产信托投资基金发展的必要性 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 研究假设及模型构建 | 第25-33页 |
| 3.1 研究假设 | 第25-26页 |
| 3.2 DCC-GARCH的模型 | 第26-27页 |
| 3.3 均值-方差模型 | 第27-28页 |
| 3.4 多目标投资组合模型 | 第28-32页 |
| 3.4.1 引入交易成本 | 第28-29页 |
| 3.4.2 引入市场乐观程度系数 | 第29-31页 |
| 3.4.3 模型的适用性 | 第31页 |
| 3.4.4 模型的效用函数 | 第31-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 实证分析 | 第33-55页 |
| 4.1 数据来源 | 第33-37页 |
| 4.1.1 股票历史收益率数据 | 第33-34页 |
| 4.1.2 债券历史收益率数据 | 第34-36页 |
| 4.1.3 房地产信托产品历史收益率数据 | 第36-37页 |
| 4.2 实证分析 | 第37-51页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第37-38页 |
| 4.2.2 动态相关关系的实证分析 | 第38-45页 |
| 4.2.3 投资组合的实证分析 | 第45-51页 |
| 4.3 投资策略及相关建议 | 第51-54页 |
| 4.3.1 投资策略 | 第51-52页 |
| 4.3.2 政策及投资建议 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
