| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第12页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.5 创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 互联网货币基金和货币市场的关系 | 第17-28页 |
| 2.1 互联网货币基金的主要特征 | 第17-22页 |
| 2.1.1 互联网货币基金的定义和运作机理 | 第17-19页 |
| 2.1.2 互联网货币基金的投资品种 | 第19-20页 |
| 2.1.3 互联网货币基金在电商平台的角色分析 | 第20-22页 |
| 2.2 互联网货币基金高收益的背景分析 | 第22-24页 |
| 2.3 互联网货币基金对货币市场流动性的影响 | 第24-26页 |
| 2.4 货币市场波动对互联网货币基金收益波动的影响机理分析 | 第26-28页 |
| 3 货币市场利率波动对互联网货币基金收益波动的溢出效应 | 第28-40页 |
| 3.1 样本数据和特征分析 | 第28-33页 |
| 3.2 波动的溢出效应研究 | 第33-38页 |
| 3.2.1 模型设置与数据处理 | 第33-35页 |
| 3.2.2 基于GARCH均值方程的分析 | 第35-36页 |
| 3.2.3 基于MGARCH-BEKK模型的分析 | 第36-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 4 货币市场对互联网货币基金收益的冲击特征分析 | 第40-64页 |
| 4.1 预警模型的构建 | 第40-47页 |
| 4.1.1 模型因变量的设置 | 第40-44页 |
| 4.1.2 自变量指标的选定 | 第44-47页 |
| 4.2 基于Logit模型的实证分析 | 第47-52页 |
| 4.2.1 基于同业拆借市场的分析 | 第47-49页 |
| 4.2.2 基于回购市场的分析 | 第49-52页 |
| 4.3 剔除钱荒影响后的比较分析 | 第52-57页 |
| 4.4 基于银行间债券指数的分析 | 第57-58页 |
| 4.5 冲击减弱的原因分析 | 第58-62页 |
| 4.6 本章小结 | 第62-64页 |
| 5 结论与建议 | 第64-67页 |
| 5.1 结论 | 第64-65页 |
| 5.2 相关建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |