| 摘要 | 第2-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 导言 | 第13-23页 |
| 一、问题的提出 | 第13-14页 |
| 二、研究价值及意义 | 第14-15页 |
| 三、文献综述 | 第15-20页 |
| 四、主要研究方法 | 第20页 |
| 五、论文结构 | 第20-21页 |
| 六、论文主要创新及不足 | 第21-23页 |
| 第一章 开放式基金概述 | 第23-27页 |
| 第一节 开放式基金的概念、特征和分类 | 第23-25页 |
| 一、开放式基金的概念 | 第23页 |
| 二、开放式基金的特征 | 第23-24页 |
| 三、开放式基金的分类 | 第24-25页 |
| 第二节 开放式基金在国内外的发展 | 第25-27页 |
| 一、开放式基金在国外的发展 | 第25-26页 |
| 二、开放式基金在国内的发展 | 第26-27页 |
| 第二章 基金绩效评价理论 | 第27-32页 |
| 第一节 传统的基金绩效评价理论基础 | 第27-29页 |
| 一、马克维茨投资组合模型 | 第27页 |
| 二、CAPM资本资产定价模型 | 第27-28页 |
| 三、APT套利定价模型 | 第28页 |
| 四、有效资本市场理论 | 第28-29页 |
| 第二节 基于主成分分析法的基金绩效评价方法 | 第29-32页 |
| 一、主成分分析法的基本原理 | 第29页 |
| 二、主成分分析法的数学公式 | 第29-30页 |
| 三、运用主成分分析法建立模型的主要步骤 | 第30-32页 |
| 第三章 基于主成分分析法的开放式基金绩效评价指标 | 第32-38页 |
| 第一节 收益表现评价指标 | 第32-33页 |
| 第二节 基金风险评价指标 | 第33页 |
| 第三节 风险调整后表现评价指标 | 第33-35页 |
| 第四节 管理能力评价指标 | 第35-38页 |
| 第四章 基于主成分分析的开放式基金绩效评价实证研究 | 第38-55页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第38-43页 |
| 一、选取样本基金 | 第38页 |
| 二、选择样本期间 | 第38-39页 |
| 三、确定样本收益率频率 | 第39页 |
| 四、数据来源 | 第39-43页 |
| 第二节 选择和处理模型中的相关变量 | 第43-44页 |
| 一、无风险利率 | 第43页 |
| 二、市场组合收益率 | 第43-44页 |
| 第三节 样本数据统计特征 | 第44-55页 |
| 一、基金收益和风险分析 | 第44-46页 |
| 二、风险调整后相对收益分析 | 第46-48页 |
| 三、基金经理管理能力分析 | 第48-51页 |
| 四、主成分分析 | 第51-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |