人民币汇率与股价的相关性研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 创新与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 汇率与股价之间的理论分析 | 第17-18页 |
| 2.1.2 汇率与股价之间的关系研究 | 第18-20页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 汇率与股价之间的理论分析 | 第20-21页 |
| 2.2.2 汇率与股价之间的实证研究 | 第21-23页 |
| 第3章 汇率与股价关系的理论基础及传导机制 | 第23-30页 |
| 3.1 流量导向模型 | 第23-24页 |
| 3.2 股票导向模型 | 第24-25页 |
| 3.3 汇率与股价之间的传导机制 | 第25-30页 |
| 3.3.1 经常项目下汇率与股价的传导机制 | 第25-27页 |
| 3.3.2 资本项目下汇率与股价的传导机制 | 第27-28页 |
| 3.3.3 利率影响下汇率与股价的传导机制 | 第28-29页 |
| 3.3.4 心理预期下汇率与股价的传导机制 | 第29-30页 |
| 第4章 数据处理与实证分析 | 第30-40页 |
| 4.1 数据处理 | 第30-32页 |
| 4.1.1 样本数据说明 | 第30-31页 |
| 4.1.2 变量确定 | 第31-32页 |
| 4.2 汇率与A股指数的实证分析 | 第32-40页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第33-34页 |
| 4.2.4 Granger因果关系检验 | 第34-35页 |
| 4.2.5 向量自回归模型 | 第35-36页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第36-37页 |
| 4.2.7 汇率与行业板块指数之间的实证研究 | 第37-40页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第40-43页 |
| 5.1 结论 | 第40-41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
