| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 主要研究内容与框架 | 第12-16页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.2 主要内容 | 第13-15页 |
| 1.2.3 论文框架 | 第15-16页 |
| 1.3 研究创新与局限 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第18-53页 |
| 2.1 联动 | 第18-31页 |
| 2.1.1 联动的定义与理论模型 | 第18-23页 |
| 2.1.2 不同证券市场间的联动现象 | 第23-26页 |
| 2.1.3 股价联动的相关理论解释 | 第26-31页 |
| 2.2 中国证券市场的有效性分析 | 第31-33页 |
| 2.3 投资者情绪(INVESTORSENTIMENT) | 第33-51页 |
| 2.3.1 投资者情绪的定义 | 第34-36页 |
| 2.3.2 噪音交易理论 | 第36-40页 |
| 2.3.3 投资者情绪的度量 | 第40-46页 |
| 2.3.4 投资者情绪分析的理论基础 | 第46-48页 |
| 2.3.5 投资者情绪对股票市场的影响 | 第48-49页 |
| 2.3.6 投资者情绪对股价联动的影响 | 第49-51页 |
| 2.4 文献述评 | 第51-52页 |
| 2.5 小结 | 第52-53页 |
| 第3章 情绪变量设计与模型推导 | 第53-65页 |
| 3.1 个股与市场价格联动的度量 | 第53-54页 |
| 3.2 宏观经济信息对股价联动的影响 | 第54-56页 |
| 3.3 投资者情绪变量的选择与设计 | 第56-60页 |
| 3.4 投资者情绪对股价联动影响的模型推导 | 第60-64页 |
| 3.5 小结 | 第64-65页 |
| 第4章 市场情绪对中国证券市场股价联动的影响 | 第65-78页 |
| 4.1 引言 | 第65-66页 |
| 4.2 理论假设与模型设计 | 第66-69页 |
| 4.2.1 理论假设 | 第66-68页 |
| 4.2.2 模型设计 | 第68-69页 |
| 4.3 样本选择与描述性统计分析 | 第69-74页 |
| 4.3.1 样本选择与市场情绪构建 | 第69-71页 |
| 4.3.2 样本数据描述性统计分析 | 第71-74页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第74-76页 |
| 4.5 小结 | 第76-78页 |
| 第5章 个股情绪对中国股市股价联动的影响 | 第78-93页 |
| 5.1 引言 | 第78页 |
| 5.2 相关理论与模型设计 | 第78-80页 |
| 5.2.1 理论假设 | 第78-79页 |
| 5.2.2 模型设计 | 第79-80页 |
| 5.3 样本选择与描述性统计分析 | 第80-83页 |
| 5.4 实证结果与分析 | 第83-92页 |
| 5.4.1 基于全样本的个股情绪对股价联动的面板回归 | 第83-87页 |
| 5.4.2 基于规模分组后,个股情绪与股价联动的面板数据回归 | 第87-88页 |
| 5.4.3 基于行业分类,投资者情绪与股价联动的面板数据回归 | 第88-90页 |
| 5.4.4 实证结果分析 | 第90-92页 |
| 5.5 小结 | 第92-93页 |
| 第6章 不同市态下投资者情绪对股价联动的影响 | 第93-105页 |
| 6.1 引言 | 第93页 |
| 6.2 理论假设与式设计 | 第93-94页 |
| 6.2.1 理论假设 | 第93-94页 |
| 6.2.2 模型设计 | 第94页 |
| 6.3 样本选择与描述性统计分析 | 第94-95页 |
| 6.4 实证结果与分析 | 第95-104页 |
| 6.4.1 基于规模分类的相关实证 | 第95-98页 |
| 6.4.2 基于行业分类的相关实证 | 第98-103页 |
| 6.4.3 实证结果分析 | 第103-104页 |
| 6.5 小结 | 第104-105页 |
| 第7章 结论与展望 | 第105-109页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第105页 |
| 7.2 研究结果对于中国证券市场的政策启示 | 第105-108页 |
| 7.3 研究局限与未来研究展望 | 第108-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-122页 |
| 附录 | 第122-159页 |
