可转换债券低估率影响因素研究
| 目录 | 第2-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.2 中国可转债特点 | 第7-9页 |
| 1.2.1 发行数量偏少、整体规模较小 | 第7-8页 |
| 1.2.2 中国可转换债券市场交投不够活跃 | 第8页 |
| 1.2.3 发行条件过于苛刻 | 第8-9页 |
| 1.2.4 做空机制不够完善 | 第9页 |
| 1.2.5 存续期限较短 | 第9页 |
| 1.3 研究思路及论文结构 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10页 |
| 1.5 不足之处 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-15页 |
| 第3章 模型和方法 | 第15-23页 |
| 3.1 数据来源 | 第15页 |
| 3.2 所用变量 | 第15-17页 |
| 3.3 研究方法 | 第17-20页 |
| 3.4 模型 | 第20-23页 |
| 3.4.1 B-S模型 | 第20-21页 |
| 3.4.2 研究低估率影响因素所用模型 | 第21-23页 |
| 第4章 实证分析 | 第23-31页 |
| 4.1 样本可转换债券总体估值情况 | 第23-24页 |
| 4.2 整体时间序列分析结果 | 第24-25页 |
| 4.3 19支可转换债券回归结果 | 第25-27页 |
| 4.4 面板数据实证分析结果 | 第27页 |
| 4.5 实证部分panel数据分析 | 第27-28页 |
| 4.6 期权价值状态的影响 | 第28页 |
| 4.7 协整关系检验 | 第28-29页 |
| 4.8 引导关系检验 | 第29-31页 |
| 第5章 结论 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录 | 第37-47页 |
