最优套利组合择时择股及与标准投资组合的比较分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1. 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 论文的选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 相关研究概述 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的研究结果及内容安排 | 第9-11页 |
| 2. 标准投资组合与套利组合 | 第11-18页 |
| 2.1 标准投资组合 | 第11-13页 |
| 2.2 套利组合 | 第13-18页 |
| 2.2.1 套利的定义 | 第13-14页 |
| 2.2.2 套利组合的定义 | 第14-15页 |
| 2.2.3 套利组合的均值-方差模型 | 第15-18页 |
| 3. 套利组合与标准投资组合的性质比较分析 | 第18-33页 |
| 3.1 样本数据说明以及算法复杂度说明 | 第18-24页 |
| 3.1.1 样本数据说明 | 第18-21页 |
| 3.1.2 统计性描述 | 第21-23页 |
| 3.1.3 数值求解算法复杂度说明 | 第23-24页 |
| 3.2 标准投资组合与套利组合的比较分析 | 第24-33页 |
| 3.2.1 标准投资组合与KT组合比较 | 第24-26页 |
| 3.2.2 套利组合与其他投资组合的性质比较 | 第26-33页 |
| 4. 套利组合的性质分析 | 第33-41页 |
| 4.1 套利组合的择时问题 | 第33-35页 |
| 4.2 套利组合的择股问题 | 第35-38页 |
| 4.3 加入无风险资产的套利组合性质分析 | 第38-41页 |
| 5. 结论与启示 | 第41-45页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 启示 | 第42-43页 |
| 5.3 研究主要局限以及尚待探讨的问题 | 第43-45页 |
| 5.3.1 研究的主要局限 | 第43页 |
| 5.3.2 尚待探讨的问题 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
