| 目录 | 第4-7页 |
| CONTENT | 第7-9页 |
| 中文摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 主要内容和创新点 | 第12-13页 |
| 1.2.1 主要内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 创新点 | 第13页 |
| 1.3 符号说明 | 第13-15页 |
| 第二章 金融危机与羊群效应 | 第15-24页 |
| 2.1 金融危机 | 第15-17页 |
| 2.1.1 概念 | 第15页 |
| 2.1.2 金融危机概况 | 第15-16页 |
| 2.1.3 2007年金融风暴对我国经济的影响 | 第16-17页 |
| 2.2 羊群效应 | 第17-19页 |
| 2.2.1 简述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 分类 | 第18页 |
| 2.2.3 特点 | 第18-19页 |
| 2.2.4 影响 | 第19页 |
| 2.3 文献综述 | 第19-24页 |
| 2.3.1 国外研究现状 | 第19-21页 |
| 2.3.2 国内研究现状 | 第21-24页 |
| 第三章 金融危机与羊群效应关系的理论研究 | 第24-27页 |
| 3.1 理性情形 | 第24-25页 |
| 3.2 非理性情形 | 第25-27页 |
| 第四章 羊群效应的实证模型 | 第27-36页 |
| 4.1 LSV模型 | 第27-28页 |
| 4.2 PCM模型 | 第28页 |
| 4.3 CH模型 | 第28-29页 |
| 4.4 CCK模型 | 第29-31页 |
| 4.5 基于CAPM的度量指标模型 | 第31-33页 |
| 4.6 基于信息熵的测度模型 | 第33-36页 |
| 4.6.1 信息熵简述 | 第33-34页 |
| 4.6.2 RH模型 | 第34-35页 |
| 4.6.3 TAH模型 | 第35-36页 |
| 第五章 金融危机与羊群效应关系的实证研究 | 第36-47页 |
| 5.1 样本来源及平稳性 | 第36-37页 |
| 5.1.1 来源 | 第36页 |
| 5.1.2 平稳性 | 第36-37页 |
| 5.2 基于CAPM的度量指标模型的实证研究 | 第37-41页 |
| 5.2.1 模型说明 | 第37-38页 |
| 5.2.2 对金触危机前沪深两市股票市场的研究 | 第38-39页 |
| 5.2.3 对金融危机时沪深两市股票市场的研究 | 第39页 |
| 5.2.4 对金融危机后沪深两市股票市场的研究 | 第39-40页 |
| 5.2.5 对金融危机时沪深两市股票市场牛市和熊市的研究 | 第40-41页 |
| 5.3 RH模型实证研究 | 第41-46页 |
| 5.3.1 实证步骤 | 第41-42页 |
| 5.3.2 对金融危机前沪深两市股票市场的研究 | 第42-43页 |
| 5.3.3 对金融危机时沪深两市股票市场的研究及其牛、熊市的研究 | 第43-45页 |
| 5.3.4 对金融危机后沪深两市股票市场的研究 | 第45页 |
| 5.3.5 TAH模型实证检测 | 第45-46页 |
| 5.4 实证结果 | 第46-47页 |
| 第六章 结论、展望及建议 | 第47-50页 |
| 6.1 结论 | 第47页 |
| 6.2 展望 | 第47-48页 |
| 6.3 启示和建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |