| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-25页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-21页 |
| 1.2.1 GARCH模型 | 第10-13页 |
| 1.2.2 已实现测度 | 第13-14页 |
| 1.2.3 Realized GARCH模型 | 第14-15页 |
| 1.2.4 模型分布 | 第15-17页 |
| 1.2.5 VaR测量 | 第17-19页 |
| 1.2.6 ES测量 | 第19-21页 |
| 1.3 文章创新点 | 第21-22页 |
| 1.4 研究思路及文章框架 | 第22-24页 |
| 1.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第2章 理论模型及分布选择 | 第25-31页 |
| 2.1 理论模型 | 第25-27页 |
| 2.1.1 GARCH模型 | 第25页 |
| 2.1.2 已实现测度 | 第25-26页 |
| 2.1.3 Realized GARCH模型 | 第26-27页 |
| 2.2 分布选择 | 第27-29页 |
| 2.2.1 学生t分布 | 第27页 |
| 2.2.2 偏t分布 | 第27-28页 |
| 2.2.3 NIG分布 | 第28-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 基于Realized GARCH模型的上证综指波动性研究 | 第31-41页 |
| 3.1 数据选取及预处理 | 第31-32页 |
| 3.2 收益率序列的自相关检验 | 第32-33页 |
| 3.3 收益率序列的Q-Q图 | 第33页 |
| 3.4 收益率序列的核密度曲线 | 第33-34页 |
| 3.5 收益率序列的直方图 | 第34页 |
| 3.6 收益率序列的描述性统计 | 第34-35页 |
| 3.7 收益率序列的ADF单位根检验 | 第35页 |
| 3.8 收益率序列的ARCH效应检验 | 第35-36页 |
| 3.9 模型参数估计 | 第36-37页 |
| 3.10 随机误差项的分布形式选择 | 第37-39页 |
| 3.11 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 金融危机条件下基于Realized GARCH模型的上证综指波动性研究 | 第41-63页 |
| 4.1 数据选取 | 第41-43页 |
| 4.2 收益率序列的自相关检验 | 第43-44页 |
| 4.3 收益率序列的Q-Q图 | 第44-45页 |
| 4.4 收益率序列的核密度曲线 | 第45-46页 |
| 4.5 收益率序列的直方图 | 第46-47页 |
| 4.6 收益率序列的描述性统计 | 第47-48页 |
| 4.7 收益率序列的ADF单位根检验 | 第48页 |
| 4.8 收益率序列的ARCH效应检验 | 第48-49页 |
| 4.9 模型参数估计 | 第49-57页 |
| 4.10 随机误差项的分布形式选择 | 第57-61页 |
| 4.11 本章小结 | 第61-63页 |
| 第5章 基于GARCH模型和Realized GARCH模型的VaR和ES预测 | 第63-69页 |
| 5.1 模型VaR预测 | 第63-66页 |
| 5.2 模型ES预测 | 第66-68页 |
| 5.3 本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 结论与展望 | 第69-73页 |
| 6.1 结论 | 第69-70页 |
| 6.2 展望 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
